Сравнение 500D.L с SPXS.L
500D.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Amundi and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, 500D.L returned 19.92%/yr vs -74.24%/yr for SPXS.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. 500D.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности 500D.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 500D.L показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 8.95%.
500D.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 9.33%
- С начала года
- 10.34%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам 500D.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 10.34% | 17.37% | 25.36% | 26.84% | -18.54% | 1.80% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 2.41% |
Correlation
The correlation between 500D.L and SPXS.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between 500D.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500D.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
500D.L
SPXS.L
Сравнение 500D.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 500D.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.51 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -1.00 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | -1.22 | +11.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 500D.L и SPXS.L
Максимальная просадка 500D.L за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500D.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500D.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -99.07% | +74.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -99.07% | +90.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -99.07% | +80.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -98.91% | +98.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -7.69% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 80.82% | -78.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500D.L и SPXS.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) имеют волатильность 2.91% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500D.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.01% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.33% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 99.43% | -87.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 47.12% | -30.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 35.28% | -19.03% |
Сравнение комиссий 500D.L и SPXS.L
500D.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500D.L и SPXS.L
Дивидендная доходность 500D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 0.82% | 0.90% | 1.17% | 0.93% | 1.44% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, 500D.L and SPXS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for 500D.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for 500D.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для 500D.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор