Сравнение 500D.L с SPXD.L
500D.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) and SPXD.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Amundi and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, 500D.L returned 22.22%/yr vs 22.39%/yr for SPXD.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. 500D.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SPXD.L.
Доходность
Сравнение доходности 500D.L и SPXD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 500D.L показывает доходность 10.40%, а SPXD.L немного выше – 10.44%.
500D.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXD.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 500D.L и SPXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 10.40% | 17.37% | 25.36% | 26.84% | -18.54% | 1.87% |
SPXD.L Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 10.44% | 17.53% | 25.57% | 26.91% | -18.50% | 1.92% |
Correlation
The correlation between 500D.L and SPXD.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.99 |
The correlation between 500D.L and SPXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500D.L vs. SPXD.L — Ранг доходности на риск
500D.L
SPXD.L
Сравнение 500D.L c SPXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500D.L | SPXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.31 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 14.56 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500D.L | SPXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.93 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок 500D.L и SPXD.L
Максимальная просадка 500D.L за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки SPXD.L в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500D.L и SPXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500D.L | SPXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -33.98% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -8.35% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -18.29% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.51% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -5.06% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.91% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500D.L и SPXD.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) имеют волатильность 3.20% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500D.L | SPXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.10% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 8.44% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 11.46% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.83% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 17.70% | -1.31% |
Сравнение комиссий 500D.L и SPXD.L
500D.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPXD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500D.L и SPXD.L
Дивидендная доходность 500D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SPXD.L в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 0.82% | 0.90% | 1.17% | 0.93% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXD.L Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.16% | 1.31% | 1.51% | 1.68% | 1.30% | 1.55% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, 500D.L and SPXD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for 500D.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for 500D.L and 0.05% for SPXD.L.
Подберите оптимальное распределение для 500D.L и SPXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор