Сравнение 500D.L с SPX5.L
500D.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Amundi and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, 500D.L returned 19.92%/yr vs 19.52%/yr for SPX5.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. 500D.L charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPX5.L.
Доходность
Сравнение доходности 500D.L и SPX5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500D.L торгуется в USD, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500D.L показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у SPX5.L с доходностью 9.00%.
500D.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 9.33%
- С начала года
- 10.34%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPX5.L
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 9.00%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 14.62%
Сравнение доходности по годам 500D.L и SPX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 10.34% | 17.37% | 25.36% | 26.84% | -18.54% | 1.80% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 9.00% | 17.59% | 25.34% | 26.07% | -18.73% | 2.75% |
Correlation
The correlation between 500D.L and SPX5.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between 500D.L and SPX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500D.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск
500D.L
SPX5.L
Сравнение 500D.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 500D.L | SPX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.30 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 9.36 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 500D.L и SPX5.L
Максимальная просадка 500D.L за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки SPX5.L в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500D.L и SPX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500D.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -42.43% | +18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -8.64% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -18.43% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.68% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -7.95% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.13% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500D.L и SPX5.L
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) составляет 2.91%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что 500D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500D.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.15% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 8.69% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 11.59% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 15.62% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.03% | +0.22% |
Сравнение комиссий 500D.L и SPX5.L
500D.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500D.L и SPX5.L
Дивидендная доходность 500D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SPX5.L в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 0.82% | 0.90% | 1.17% | 0.93% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.93% | 0.98% | 1.03% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.48% | 0.78% | 1.19% | 1.49% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, 500D.L and SPX5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPX5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPX5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for 500D.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.15% for 500D.L and 0.03% for SPX5.L.
Подберите оптимальное распределение для 500D.L и SPX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор