PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 500D.L с IESU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 500D.L с IESU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

500D.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 500D.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, 500D.L returned 19.92%/yr vs 14.63%/yr for IESU.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 500D.L и IESU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

500D.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 500D.L показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.54%.

500D.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
9.33%
С начала года
10.34%
1 год
21.44%
3 года*
19.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

IESU.L

1 день
0.85%
1 месяц
6.06%
6 месяцев
21.20%
С начала года
28.54%
1 год
36.33%
3 года*
14.63%
5 лет*
22.27%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500D.L и IESU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
500D.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		10.34%17.37%25.36%26.84%-18.54%1.80%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		28.54%9.98%3.69%-1.00%63.91%-2.48%

Correlation

The correlation between 500D.L and IESU.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.21

The correlation between 500D.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 500D.L:
500D.L с 500G.L500D.L с VWCE.DE500D.L с TNOW.L500D.L с VUAA.L500D.L с 500U.L500D.L с KO500D.L с VOO
Часто сравнивают с IESU.L:
IESU.L с CNDX.LIESU.L с CSP1.LIESU.L с EIMI.LIESU.L с G500.LIESU.L с IGLN.LIESU.L с IITU.LIESU.L с ISAC.L

Доходность на риск

500D.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
500D.L
Ранг доходности на риск 500D.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500D.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500D.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500D.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500D.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500D.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500D.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

500D.LIESU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.51

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.00

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.21

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

5.65

+4.88

500D.L vs. IESU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500D.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESU.L равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500D.L и IESU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 500D.L и IESU.L

Максимальная просадка 500D.L за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500D.L и IESU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

500D.LIESU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-72.57%

+48.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-16.37%

+8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-22.55%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-8.87%

+8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-24.88%

+18.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

6.42%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности 500D.L и IESU.L

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) составляет 2.91%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что 500D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

500D.LIESU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

6.97%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

21.03%

-11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

23.89%

-11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

29.47%

-13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

29.81%

-13.56%

Сравнение комиссий 500D.L и IESU.L

И 500D.L, и IESU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500D.L и IESU.L

Дивидендная доходность 500D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
500D.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		0.82%0.90%1.17%0.93%1.44%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

500D.L and IESU.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

500D.L and IESU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

500D.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. 500D.L tracks S&P 500 Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Amundi and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500D.L и IESU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор