PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBP.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4UBP.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

4UBP.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - 4UBP.DE is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBP.DE returned 0.76%/yr vs 1.94%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. 4UBP.DE charges 0.13%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4UBP.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc (4UBP.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4UBP.DE показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

4UBP.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.25%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.08%
3 года*
2.97%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4UBP.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
4UBP.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc		1.25%-2.18%6.73%5.80%-13.17%3.83%-2.06%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.27%

Correlation

The correlation between 4UBP.DE and XEON.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 4UBP.DE:
4UBP.DE с PLAN.DE4UBP.DE с FSCM.DE4UBP.DE с XCO2.DE4UBP.DE с KLMT.DE4UBP.DE с IS0X.DE4UBP.DE с AW1C.DE4UBP.DE с AW1P.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

4UBP.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBP.DE
Ранг доходности на риск 4UBP.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBP.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBP.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBP.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBP.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBP.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBP.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc (4UBP.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4UBP.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
8.94

-8.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
21.24

-20.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

4.27

-3.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

69.36

-68.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

316.53

-313.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4UBP.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBP.DE на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBP.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4UBP.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

8.94

-8.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

7.54

-7.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.74

-0.77

Просадки

Сравнение просадок 4UBP.DE и XEON.DE

Максимальная просадка 4UBP.DE за все время составила -15.13%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBP.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4UBP.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.13%

-3.71%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-0.03%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

-0.08%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-0.71%

-14.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-0.01%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-0.92%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.01%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBP.DE и XEON.DE

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) Acc (4UBP.DE) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что 4UBP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4UBP.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.04%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

0.16%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

0.22%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

0.25%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

0.39%

+6.05%

Сравнение комиссий 4UBP.DE и XEON.DE

4UBP.DE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBP.DE и XEON.DE

Ни 4UBP.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

4UBP.DE and XEON.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for 4UBP.DE.

4UBP.DE is categorized as Global Corporate Bonds, while XEON.DE is Bank Loan. 4UBP.DE tracks Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.13% for 4UBP.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4UBP.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор