Сравнение 4UBI.DE с OM3L.DE
4UBI.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and OM3L.DE (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - 4UBI.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while OM3L.DE tracks the MSCI USA ESG Enhanced Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBI.DE returned 12.60%/yr vs 13.77%/yr for OM3L.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. 4UBI.DE charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for OM3L.DE.
Доходность
Сравнение доходности 4UBI.DE и OM3L.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 4UBI.DE показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у OM3L.DE с доходностью 10.41%.
4UBI.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
OM3L.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4UBI.DE и OM3L.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UBI.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 14.39% | -1.05% | 26.19% | 28.05% | -21.21% | 43.58% | 18.50% |
OM3L.DE iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 10.41% | 2.65% | 31.09% | 23.69% | -16.09% | 40.76% | 20.50% |
Correlation
The correlation between 4UBI.DE and OM3L.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2020 г. | 0.95 |
The correlation between 4UBI.DE and OM3L.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4UBI.DE vs. OM3L.DE — Ранг доходности на риск
4UBI.DE
OM3L.DE
Сравнение 4UBI.DE c OM3L.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (OM3L.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4UBI.DE | OM3L.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.84 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 9.78 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4UBI.DE | OM3L.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.93 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок 4UBI.DE и OM3L.DE
Максимальная просадка 4UBI.DE за все время составила -24.63%, что меньше максимальной просадки OM3L.DE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBI.DE и OM3L.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4UBI.DE | OM3L.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -33.35% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -8.14% | -12.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.63% | -24.21% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -24.21% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.41% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -5.01% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 2.37% | +8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4UBI.DE и OM3L.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (OM3L.DE) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что 4UBI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OM3L.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4UBI.DE | OM3L.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 2.71% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 7.82% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 11.99% | +13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 15.55% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 17.40% | +1.42% |
Сравнение комиссий 4UBI.DE и OM3L.DE
4UBI.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии OM3L.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4UBI.DE и OM3L.DE
4UBI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OM3L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UBI.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OM3L.DE iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 0.89% | 0.99% | 2.46% | 2.99% | 2.12% | 2.86% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
4UBI.DE and OM3L.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OM3L.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OM3L.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for 4UBI.DE.
4UBI.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while OM3L.DE tracks MSCI USA ESG Enhanced Focus. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.19% for 4UBI.DE and 0.07% for OM3L.DE.
Подберите оптимальное распределение для 4UBI.DE и OM3L.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор