PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBI.DE с LESU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4UBI.DE с LESU.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

4UBI.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and LESU.DE (Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - 4UBI.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while LESU.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBI.DE returned 12.10%/yr vs 13.13%/yr for LESU.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. 4UBI.DE charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for LESU.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4UBI.DE и LESU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4UBI.DE показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у LESU.DE с доходностью 8.88%.

4UBI.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.69%
С начала года
16.00%
6 месяцев
16.25%
1 год
26.38%
3 года*
17.04%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—

LESU.DE

1 день
-1.10%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.88%
6 месяцев
9.15%
1 год
22.85%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4UBI.DE и LESU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
4UBI.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		16.00%-1.05%26.19%28.05%-21.21%43.58%18.43%
LESU.DE
Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		8.88%4.53%31.39%25.21%-18.40%45.61%11.67%

Correlation

The correlation between 4UBI.DE and LESU.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2020 г.

0.88

The correlation between 4UBI.DE and LESU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с 4UBI.DE:
4UBI.DE с UIQ4.DE4UBI.DE с 5HED.DE4UBI.DE с CSY2.DE4UBI.DE с 4UBF.DE4UBI.DE с SPYI4UBI.DE с ETLS.DE4UBI.DE с 6PSE.DE
Часто сравнивают с LESU.DE:
LESU.DE с LSMC.DELESU.DE с USUE.DELESU.DE с WEBG.DELESU.DE с 6PSE.DELESU.DE с AUM5.DELESU.DE с ETLS.DELESU.DE с H412.DE

Доходность на риск

4UBI.DE vs. LESU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBI.DE
Ранг доходности на риск 4UBI.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBI.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBI.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBI.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBI.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBI.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
LESU.DE
Ранг доходности на риск LESU.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LESU.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LESU.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LESU.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LESU.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LESU.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBI.DE c LESU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

4UBI.DELESU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.73

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.42

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.25

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

7.83

-5.41

4UBI.DE vs. LESU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBI.DE на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа LESU.DE равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBI.DE и LESU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 4UBI.DE и LESU.DE

Максимальная просадка 4UBI.DE за все время составила -24.63%, что меньше максимальной просадки LESU.DE в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBI.DE и LESU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4UBI.DELESU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.63%

-33.72%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-10.10%

-10.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.63%

-24.42%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-24.42%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.25%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-6.31%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

2.91%

+8.01%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBI.DE и LESU.DE

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что 4UBI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LESU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4UBI.DELESU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.75%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.37%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

13.16%

+12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

16.28%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

20.04%

-1.65%

Сравнение комиссий 4UBI.DE и LESU.DE

4UBI.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии LESU.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBI.DE и LESU.DE

4UBI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LESU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM20252024
4UBI.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%
LESU.DE
Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		0.68%0.79%0.08%

Часто задаваемые вопросы

4UBI.DE and LESU.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LESU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LESU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for 4UBI.DE.

4UBI.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while LESU.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for 4UBI.DE and 0.15% for LESU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4UBI.DE и LESU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор