Сравнение 4UBI.DE с JRUD.DE
4UBI.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and JRUD.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - 4UBI.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while JRUD.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBI.DE returned 12.60%/yr vs 14.63%/yr for JRUD.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. 4UBI.DE charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for JRUD.DE.
Доходность
Сравнение доходности 4UBI.DE и JRUD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 4UBI.DE показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у JRUD.DE с доходностью 10.50%.
4UBI.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
JRUD.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4UBI.DE и JRUD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UBI.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 14.39% | -1.05% | 26.19% | 28.05% | -21.21% | 43.58% | 18.50% |
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.50% | 3.71% | 32.10% | 23.94% | -14.78% | 42.20% | 16.83% |
Correlation
The correlation between 4UBI.DE and JRUD.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2020 г. | 0.93 |
The correlation between 4UBI.DE and JRUD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4UBI.DE vs. JRUD.DE — Ранг доходности на риск
4UBI.DE
JRUD.DE
Сравнение 4UBI.DE c JRUD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4UBI.DE | JRUD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.55 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 13.27 | -11.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4UBI.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.14 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.94 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.83 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок 4UBI.DE и JRUD.DE
Максимальная просадка 4UBI.DE за все время составила -24.63%, что меньше максимальной просадки JRUD.DE в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBI.DE и JRUD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4UBI.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -34.16% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -6.86% | -13.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.63% | -23.42% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -23.42% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.48% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -4.95% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 1.84% | +9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4UBI.DE и JRUD.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что 4UBI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4UBI.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 2.56% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 7.41% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 11.40% | +14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 15.31% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 17.76% | +1.06% |
Сравнение комиссий 4UBI.DE и JRUD.DE
4UBI.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JRUD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4UBI.DE и JRUD.DE
4UBI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4UBI.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.58% | 0.57% | 0.44% | 0.78% | 0.88% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
4UBI.DE and JRUD.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4UBI.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4UBI.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for JRUD.DE.
4UBI.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while JRUD.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.19% for 4UBI.DE and 0.20% for JRUD.DE.
Подберите оптимальное распределение для 4UBI.DE и JRUD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор