Сравнение 4MMR.DE с DFNG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L).
4MMR.DE и DFNG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 4MMR.DE управляется Global X. DFNG.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Defense Industry index. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности 4MMR.DE и DFNG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и DFNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 15.75% | 58.75% | 13.11% |
DFNG.L VanEck Defense ETF A USD Acc GBP | 16.42% | 48.37% | 15.88% |
Разные валюты инструментов
4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как DFNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFNG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 4MMR.DE показывает доходность 15.75%, а DFNG.L немного выше – 16.42%.
4MMR.DE
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 50.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFNG.L
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 4MMR.DE и DFNG.L
Доходность на риск
4MMR.DE vs. DFNG.L — Ранг доходности на риск
4MMR.DE
DFNG.L
Сравнение 4MMR.DE c DFNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4MMR.DE | DFNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.76 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 2.45 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 3.41 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 8.49 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4MMR.DE | DFNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.76 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.42 | 2.34 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между 4MMR.DE и DFNG.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4MMR.DE и DFNG.L
Ни 4MMR.DE, ни DFNG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок 4MMR.DE и DFNG.L
Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки DFNG.L в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и DFNG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| 4MMR.DE | DFNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.28% | -12.87% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -12.87% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -5.02% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -2.62% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 5.29% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4MMR.DE и DFNG.L
Текущая волатильность для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) составляет 7.86%, в то время как у VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что 4MMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 4MMR.DE | DFNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 9.60% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 19.59% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 25.84% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.82% | 20.76% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.82% | 20.76% | +4.06% |