PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4MMR.DE с DFEU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 4MMR.DE с DFEU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (DFEU.L).

4MMR.DE и DFEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 4MMR.DE управляется Global X. DFEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Europe Targeted Defence Index. Фонд был запущен 23 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности 4MMR.DE и DFEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (DFEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и DFEU.L

2026 (YTD)2025
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		14.51%9.94%
DFEU.L
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating		16.88%-15.55%
Разные валюты инструментов

4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как DFEU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4MMR.DE показывает доходность 14.51%, что значительно ниже, чем у DFEU.L с доходностью 16.88%.

4MMR.DE

1 день
4.32%
1 месяц
-2.93%
С начала года
14.51%
6 месяцев
7.98%
1 год
47.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEU.L

1 день
7.66%
1 месяц
-0.22%
С начала года
16.88%
6 месяцев
3.30%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating

iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с 4MMR.DE:
4MMR.DE с DFND.AS4MMR.DE с DFEN.DE4MMR.DE с L0CK.DE4MMR.DE с WDAF4MMR.DE с 5J50.DE4MMR.DE с DFNC.DE4MMR.DE с GCAD
Часто сравнивают с DFEU.L:
DFEU.L с EUDF.DEDFEU.L с NATO.LDFEU.L с DFNS.LDFEU.L с WDEF.LDFEU.L с DFNG.LDFEU.L с NATP.LDFEU.L с CNDX.L

Сравнение комиссий 4MMR.DE и DFEU.L

DFEU.L
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating

Доходность на риск

4MMR.DE vs. DFEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4MMR.DE
Ранг доходности на риск 4MMR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4MMR.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4MMR.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4MMR.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4MMR.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4MMR.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DFEU.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4MMR.DE c DFEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (DFEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4MMR.DEDFEU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4MMR.DE vs. DFEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4MMR.DEDFEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

-0.05

+2.44

Корреляция

Корреляция между 4MMR.DE и DFEU.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4MMR.DE и DFEU.L

Ни 4MMR.DE, ни DFEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 4MMR.DE и DFEU.L

Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки DFEU.L в -22.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и DFEU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

4MMR.DEDFEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-20.99%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-3.15%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-9.85%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности 4MMR.DE и DFEU.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

4MMR.DEDFEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

32.91%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

32.91%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

32.91%

-8.07%