PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 4GLD.DE с U-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 4GLD.DE и U-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xetra-Gold (4GLD.DE) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

4GLD.DE торгуется в EUR, в то время как U-U.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U-U.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4GLD.DE показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у U-U.TO с доходностью -5.73%.


4GLD.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.59%
1 год
24.49%
3 года*
26.47%
5 лет*
18.62%
10 лет*
12.28%

U-U.TO

1 день
-1.06%
1 месяц
-7.49%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
2.90%
1 год
5.95%
3 года*
7.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и U-U.TO


2026 (YTD)20252024202320222021
4GLD.DE
Xetra-Gold
-2.63%49.32%34.57%9.33%7.12%3.88%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund
-5.73%4.15%-20.22%80.90%6.13%22.26%

Correlation

The correlation between 4GLD.DE and U-U.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.11

The correlation between 4GLD.DE and U-U.TO shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xetra-Gold

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Доходность на риск

4GLD.DE vs. U-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина

U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4GLD.DE c U-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


4GLD.DEU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

0.26

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

0.52

+2.89

4GLD.DE vs. U-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4GLD.DE на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа U-U.TO равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4GLD.DE и U-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 4GLD.DE и U-U.TO

Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки U-U.TO в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и U-U.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


4GLD.DEU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-52.37%

+15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.73%

-22.74%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-52.37%

+30.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.44%

-34.23%

+14.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-24.47%

+12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

11.47%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности 4GLD.DE и U-U.TO

Xetra-Gold (4GLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


4GLD.DEU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

5.52%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

25.32%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

34.90%

-11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

41.43%

-25.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

41.43%

-26.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4GLD.DE и U-U.TO

Ни 4GLD.DE, ни U-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


4GLD.DE and U-U.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и U-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор