Сравнение 4GLD.DE с U-U.TO
4GLD.DE (Xetra-Gold) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is a stock. Over the past 3 years, 4GLD.DE returned 26.47%/yr vs 7.16%/yr for U-U.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 4GLD.DE и U-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4GLD.DE торгуется в EUR, в то время как U-U.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U-U.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4GLD.DE показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у U-U.TO с доходностью -5.73%.
4GLD.DE
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 12.28%
U-U.TO
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и U-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | -2.63% | 49.32% | 34.57% | 9.33% | 7.12% | 3.88% |
U-U.TO Sprott Physical Uranium Trust Fund | -5.73% | 4.15% | -20.22% | 80.90% | 6.13% | 22.26% |
Correlation
The correlation between 4GLD.DE and U-U.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between 4GLD.DE and U-U.TO shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4GLD.DE vs. U-U.TO — Ранг доходности на риск
4GLD.DE
U-U.TO
Сравнение 4GLD.DE c U-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4GLD.DE | U-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.26 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 0.52 | +2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4GLD.DE и U-U.TO
Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки U-U.TO в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и U-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4GLD.DE | U-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -52.37% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.73% | -22.74% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -52.37% | +30.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.44% | -34.23% | +14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -24.47% | +12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 11.47% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4GLD.DE и U-U.TO
Xetra-Gold (4GLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4GLD.DE | U-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 5.52% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 25.32% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 34.90% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 41.43% | -25.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 41.43% | -26.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4GLD.DE и U-U.TO
Ни 4GLD.DE, ни U-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
4GLD.DE and U-U.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и U-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор