PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4GLD.DE с SXR1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4GLD.DE с SXR1.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

4GLD.DE (Xetra-Gold) and SXR1.DE (iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while SXR1.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, 4GLD.DE returned 12.28%/yr vs 7.82%/yr for SXR1.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. 4GLD.DE charges 0.00%/yr vs 0.20%/yr for SXR1.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4GLD.DE и SXR1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xetra-Gold (4GLD.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4GLD.DE показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у SXR1.DE с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции 4GLD.DE превзошли акции SXR1.DE по среднегодовой доходности: 12.28% против 7.82% соответственно.

4GLD.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.59%
1 год
24.49%
3 года*
26.47%
5 лет*
18.62%
10 лет*
12.28%

SXR1.DE

1 день
2.06%
1 месяц
-0.41%
С начала года
9.38%
6 месяцев
11.69%
1 год
15.20%
3 года*
9.97%
5 лет*
5.88%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и SXR1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
4GLD.DE
Xetra-Gold		-2.63%49.32%34.57%9.33%7.12%4.03%13.03%21.27%3.19%-1.67%
SXR1.DE
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)		9.38%7.00%11.91%2.20%-0.86%13.17%-2.98%21.74%-6.20%10.76%

Correlation

The correlation between 4GLD.DE and SXR1.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2010 г.

0.10

Over the past year, 4GLD.DE and SXR1.DE have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xetra-Gold

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с SPYM.DE
Часто сравнивают с SXR1.DE:
SXR1.DE с CEMS.DESXR1.DE с SXR4.DESXR1.DE с SXR6.DESXR1.DE с VWCG.DESXR1.DE с XD9U.DESXR1.DE с ^GSPCSXR1.DE с EWM

Доходность на риск

4GLD.DE vs. SXR1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SXR1.DE
Ранг доходности на риск SXR1.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR1.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR1.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR1.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR1.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR1.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4GLD.DE c SXR1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

4GLD.DESXR1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.26

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.94

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.44

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

7.10

-3.69

4GLD.DE vs. SXR1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4GLD.DE на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR1.DE равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4GLD.DE и SXR1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 4GLD.DE и SXR1.DE

Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, примерно равная максимальной просадке SXR1.DE в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и SXR1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4GLD.DESXR1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-38.62%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.73%

-6.21%

-15.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-20.28%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

-20.28%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.73%

-36.91%

+15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.44%

-1.74%

-17.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-9.86%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

2.13%

+4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности 4GLD.DE и SXR1.DE

Xetra-Gold (4GLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4GLD.DESXR1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

4.02%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

9.46%

+11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

12.05%

+11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

14.78%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

16.58%

-2.02%

Сравнение комиссий 4GLD.DE и SXR1.DE

4GLD.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SXR1.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4GLD.DE и SXR1.DE

Ни 4GLD.DE, ни SXR1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

4GLD.DE and SXR1.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.20% for SXR1.DE.

4GLD.DE is categorized as Gold, while SXR1.DE is Asia Pacific Equities. 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price, while SXR1.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. They also come from different issuers: Deutsche Börse Commodities and iShares. Their fees differ too: 0.00% for 4GLD.DE and 0.20% for SXR1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и SXR1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор