Сравнение 4GLD.DE с AVWS.DE
4GLD.DE (Xetra-Gold) and AVWS.DE (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR) are both exchange-traded funds - 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while AVWS.DE is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. 4GLD.DE is passively managed, while AVWS.DE is actively managed. Over the past year, 4GLD.DE returned 24.49% vs 39.12% for AVWS.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. 4GLD.DE charges 0.00%/yr vs 0.39%/yr for AVWS.DE.
Доходность
Сравнение доходности 4GLD.DE и AVWS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 4GLD.DE показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у AVWS.DE с доходностью 21.62%.
4GLD.DE
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 12.28%
AVWS.DE
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 39.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и AVWS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | -2.63% | 49.32% | 4.48% |
AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR | 21.62% | 7.86% | 5.81% |
Correlation
The correlation between 4GLD.DE and AVWS.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4GLD.DE vs. AVWS.DE — Ранг доходности на риск
4GLD.DE
AVWS.DE
Сравнение 4GLD.DE c AVWS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4GLD.DE | AVWS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.47 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 6.23 | -5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 23.97 | -20.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4GLD.DE и AVWS.DE
Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки AVWS.DE в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и AVWS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4GLD.DE | AVWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -25.20% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.73% | -6.37% | -15.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.44% | 0.00% | -19.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -5.06% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 1.71% | +5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4GLD.DE и AVWS.DE
Xetra-Gold (4GLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVWS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4GLD.DE | AVWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 3.60% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 9.81% | +11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 14.66% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 18.27% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 18.27% | -3.71% |
Сравнение комиссий 4GLD.DE и AVWS.DE
4GLD.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AVWS.DE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4GLD.DE и AVWS.DE
Ни 4GLD.DE, ни AVWS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
4GLD.DE and AVWS.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.39% for AVWS.DE.
4GLD.DE is categorized as Gold, while AVWS.DE is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Deutsche Börse Commodities and Avantis. Their fees differ too: 0.00% for 4GLD.DE and 0.39% for AVWS.DE.
Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и AVWS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор