PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 4COP.DE с EUN5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4COP.DE с EUN5.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

4COP.DE (Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating) and EUN5.DE (iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - 4COP.DE is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners v2 Index, while EUN5.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, 4COP.DE returned 24.85%/yr vs 3.68%/yr for EUN5.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. 4COP.DE charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for EUN5.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4COP.DE и EUN5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating (4COP.DE) и iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4COP.DE показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у EUN5.DE с доходностью -1.23%.

4COP.DE

1 день
-3.07%
1 месяц
-17.47%
6 месяцев
-7.51%
С начала года
3.65%
1 год
74.13%
3 года*
24.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUN5.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
0.09%
С начала года
-1.23%
1 год
-0.38%
3 года*
3.68%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
0.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4COP.DE и EUN5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
4COP.DE
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating		3.65%73.65%9.36%4.93%6.75%1.24%
EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		-1.23%3.02%4.38%7.49%-13.40%0.05%

Correlation

The correlation between 4COP.DE and EUN5.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2021 г.

0.20

Over the past year, 4COP.DE and EUN5.DE have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating

iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с 4COP.DE:
4COP.DE с WRNA.DE4COP.DE с BATT.L4COP.DE с WEBN.DE4COP.DE с VVMX.DE4COP.DE с XY7D.DE4COP.DE с JEDI.DE4COP.DE с RENW.DE
Часто сравнивают с EUN5.DE:
EUN5.DE с IGIBEUN5.DE с EUNW.DEEUN5.DE с XEON.DEEUN5.DE с BNDEUN5.DE с AGGEUN5.DE с EUNA.DEEUN5.DE с IUSB

Доходность на риск

4COP.DE vs. EUN5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4COP.DE
Ранг доходности на риск 4COP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4COP.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4COP.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4COP.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4COP.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4COP.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EUN5.DE
Ранг доходности на риск EUN5.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN5.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN5.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN5.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN5.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN5.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4COP.DE c EUN5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating (4COP.DE) и iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

4COP.DEEUN5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
-0.10

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
-0.11

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.98

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

-0.10

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

-0.27

+7.80

4COP.DE vs. EUN5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4COP.DE на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа EUN5.DE равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4COP.DE и EUN5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 4COP.DE и EUN5.DE

Максимальная просадка 4COP.DE за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки EUN5.DE в -17.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4COP.DE и EUN5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4COP.DEEUN5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-17.30%

-21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.21%

-3.64%

-22.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.13%

-3.64%

-35.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.29%

-2.81%

-18.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.67%

-3.17%

-11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.85%

1.40%

+8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности 4COP.DE и EUN5.DE

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating (4COP.DE) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что 4COP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4COP.DEEUN5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.75%

0.77%

+11.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.70%

2.88%

+32.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.04%

3.71%

+38.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.60%

4.56%

+29.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.60%

4.58%

+29.02%

Сравнение комиссий 4COP.DE и EUN5.DE

4COP.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EUN5.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4COP.DE и EUN5.DE

4COP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUN5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
4COP.DE
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		1.65%3.29%3.39%2.51%0.84%0.81%0.84%1.10%0.98%1.52%1.66%0.90%

Часто задаваемые вопросы

4COP.DE and EUN5.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUN5.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUN5.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for 4COP.DE.

4COP.DE is categorized as Copper, while EUN5.DE is European Corporate Bonds. 4COP.DE tracks Solactive Global Copper Miners v2 Index, while EUN5.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.55% for 4COP.DE and 0.20% for EUN5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4COP.DE и EUN5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор