Сравнение 3XLE.L с MSTI.L
3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) and MSTI.L (IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP) are both exchange-traded funds - 3XLE.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while MSTI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. 3XLE.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for MSTI.L.
Доходность
Сравнение доходности 3XLE.L и MSTI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3XLE.L торгуется в GBp, в то время как MSTI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3XLE.L показывает доходность 97.09%, что значительно выше, чем у MSTI.L с доходностью -54.92%.
3XLE.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 97.09%
- 6 месяцев
- 82.88%
- 1 год
- 133.33%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTI.L
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -35.57%
- С начала года
- -54.92%
- 6 месяцев
- -60.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3XLE.L и MSTI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
3XLE.L Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP | 97.09% | 9.11% |
MSTI.L IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP | -54.92% | -60.65% |
Correlation
The correlation between 3XLE.L and MSTI.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3XLE.L vs. MSTI.L — Ранг доходности на риск
3XLE.L
MSTI.L
Сравнение 3XLE.L c MSTI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3XLE.L | MSTI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3XLE.L | MSTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -1.35 | +1.69 |
Просадки
Сравнение просадок 3XLE.L и MSTI.L
Максимальная просадка 3XLE.L за все время составила -74.89%, что меньше максимальной просадки MSTI.L в -85.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3XLE.L и MSTI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3XLE.L | MSTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.89% | -85.28% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.03% | -85.28% | +53.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.06% | -52.73% | +7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 3XLE.L и MSTI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3XLE.L | MSTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.92% | 62.57% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.19% | 62.57% | +19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.19% | 62.57% | +19.62% |
Сравнение комиссий 3XLE.L и MSTI.L
3XLE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MSTI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3XLE.L и MSTI.L
3XLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
3XLE.L Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP | 0.00% | 0.00% |
MSTI.L IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP | 1.50% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
3XLE.L and MSTI.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3XLE.L.
3XLE.L is categorized as Leveraged Equities, while MSTI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3XLE.L and 0.55% for MSTI.L.
Подберите оптимальное распределение для 3XLE.L и MSTI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор