Сравнение 3XLE.L с GLDI.L
3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) and GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) are both exchange-traded funds - 3XLE.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while GLDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, 3XLE.L returned 133.33% vs 28.00% for GLDI.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. 3XLE.L charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for GLDI.L.
Доходность
Сравнение доходности 3XLE.L и GLDI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3XLE.L торгуется в GBp, в то время как GLDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3XLE.L показывает доходность 97.09%, что значительно выше, чем у GLDI.L с доходностью -0.40%.
3XLE.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 97.09%
- 6 месяцев
- 82.88%
- 1 год
- 133.33%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDI.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3XLE.L и GLDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3XLE.L Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP | 97.09% | -17.73% | -21.46% |
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | -0.40% | 49.56% | 9.54% |
Correlation
The correlation between 3XLE.L and GLDI.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3XLE.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск
3XLE.L
GLDI.L
Сравнение 3XLE.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3XLE.L | GLDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 1.68 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 4.40 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3XLE.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.30 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.64 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок 3XLE.L и GLDI.L
Максимальная просадка 3XLE.L за все время составила -74.89%, что больше максимальной просадки GLDI.L в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3XLE.L и GLDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3XLE.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.89% | -16.64% | -58.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -16.64% | -22.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.03% | -15.20% | -16.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.06% | -3.08% | -41.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.33% | 6.35% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3XLE.L и GLDI.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) имеет более высокую волатильность в 25.44% по сравнению с IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что 3XLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3XLE.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.44% | 4.57% | +20.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.73% | 18.19% | +39.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.92% | 21.50% | +45.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.19% | 18.28% | +63.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.19% | 18.28% | +63.91% |
Сравнение комиссий 3XLE.L и GLDI.L
3XLE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLDI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3XLE.L и GLDI.L
3XLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
3XLE.L Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | 12.75% | 9.15% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
3XLE.L and GLDI.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDI.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDI.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for 3XLE.L.
3XLE.L is categorized as Leveraged Equities, while GLDI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3XLE.L and 0.35% for GLDI.L.
Подберите оптимальное распределение для 3XLE.L и GLDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор