Сравнение 3USL.L с QDVE.DE
3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 3USL.L returned 28.56%/yr vs 26.01%/yr for QDVE.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. 3USL.L charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности 3USL.L и QDVE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3USL.L торгуется в USD, в то время как QDVE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3USL.L показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью 17.00%. За последние 10 лет акции 3USL.L превзошли акции QDVE.DE по среднегодовой доходности: 28.56% против 26.01% соответственно.
3USL.L
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 18.08%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- 63.47%
- 3 года*
- 45.11%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- 28.56%
QDVE.DE
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 42.33%
- 3 года*
- 31.42%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- 26.01%
Сравнение доходности по годам 3USL.L и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 18.08% | 28.97% | 63.99% | 70.50% | -57.35% | 101.78% | 7.90% | 97.95% | -26.23% | 66.85% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 17.00% | 24.19% | 37.73% | 59.04% | -29.90% | 35.16% | 42.34% | 50.64% | -1.76% | 37.99% |
Correlation
The correlation between 3USL.L and QDVE.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.81 |
The correlation between 3USL.L and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3USL.L vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
3USL.L
QDVE.DE
Сравнение 3USL.L c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3USL.L | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.56 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 7.56 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3USL.L и QDVE.DE
Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3USL.L | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.72% | -33.59% | -43.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -16.48% | -8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.69% | -26.14% | -22.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.46% | -33.59% | -29.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.72% | -33.59% | -43.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -7.66% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -5.95% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 5.58% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3USL.L и QDVE.DE
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3USL.L | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 8.28% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.74% | 16.00% | +10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.50% | 20.96% | +14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.54% | 23.50% | +24.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.58% | 22.06% | +26.52% |
Сравнение комиссий 3USL.L и QDVE.DE
3USL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3USL.L и QDVE.DE
Ни 3USL.L, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3USL.L and QDVE.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.
3USL.L is categorized as Leveraged Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.75% for 3USL.L and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для 3USL.L и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор