Сравнение 3USL.L с PXLW
3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index, while PXLW (Pixelworks, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, 3USL.L returned 28.49%/yr vs -12.70%/yr for PXLW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 3USL.L и PXLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3USL.L показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у PXLW с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции 3USL.L превзошли акции PXLW по среднегодовой доходности: 28.49% против -12.70% соответственно.
3USL.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 25.13%
- 6 месяцев
- 25.16%
- 1 год
- 76.37%
- 3 года*
- 50.50%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 28.49%
PXLW
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -7.53%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- -33.85%
- 5 лет*
- -31.92%
- 10 лет*
- -12.70%
Сравнение доходности по годам 3USL.L и PXLW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 25.13% | 28.97% | 64.00% | 70.49% | -57.35% | 101.77% | 7.89% | 97.98% | -27.34% | 69.34% |
PXLW Pixelworks, Inc. | 0.47% | -27.35% | -44.31% | -25.99% | -59.77% | 56.03% | -28.06% | 35.17% | -54.19% | 126.07% |
Correlation
The correlation between 3USL.L and PXLW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3USL.L vs. PXLW — Ранг доходности на риск
3USL.L
PXLW
Сравнение 3USL.L c PXLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и Pixelworks, Inc. (PXLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3USL.L | PXLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.14 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 0.13 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | 0.18 | +12.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3USL.L | PXLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 0.07 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.38 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | -0.17 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.18 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок 3USL.L и PXLW
Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что меньше максимальной просадки PXLW в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и PXLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3USL.L | PXLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.72% | -99.75% | +23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -68.22% | +42.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.69% | -86.30% | +37.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.47% | -94.84% | +31.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.72% | -94.84% | +18.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -99.63% | +97.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -91.81% | +76.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 49.34% | -43.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3USL.L и PXLW
Текущая волатильность для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) составляет 9.42%, в то время как у Pixelworks, Inc. (PXLW) волатильность равна 23.99%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3USL.L | PXLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 23.99% | -14.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.26% | 41.97% | -16.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.36% | 117.34% | -82.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.39% | 83.94% | -36.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.51% | 74.46% | -25.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3USL.L и PXLW
Ни 3USL.L, ни PXLW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3USL.L and PXLW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 3USL.L и PXLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор