PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3USL.L с BRNT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3USL.L с BRNT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) and BRNT.L (WisdomTree Brent Crude Oil) are both exchange-traded funds - 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index, while BRNT.L is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Brent Crude Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, 3USL.L returned 28.49%/yr vs 13.59%/yr for BRNT.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. 3USL.L charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for BRNT.L.

Доходность

Сравнение доходности 3USL.L и BRNT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3USL.L показывает доходность 25.13%, что значительно ниже, чем у BRNT.L с доходностью 80.13%. За последние 10 лет акции 3USL.L превзошли акции BRNT.L по среднегодовой доходности: 28.49% против 13.59% соответственно.

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
8.78%
С начала года
25.13%
6 месяцев
25.16%
1 год
76.37%
3 года*
50.50%
5 лет*
22.25%
10 лет*
28.49%

BRNT.L

1 день
-2.63%
1 месяц
-1.61%
С начала года
80.13%
6 месяцев
75.56%
1 год
82.10%
3 года*
24.57%
5 лет*
23.51%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3USL.L и BRNT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.13%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-27.34%69.34%
BRNT.L
WisdomTree Brent Crude Oil		80.13%-6.34%7.45%1.08%35.10%66.26%-33.22%32.15%-13.92%12.39%

Correlation

The correlation between 3USL.L and BRNT.L is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.23

The correlation between 3USL.L and BRNT.L shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

WisdomTree Brent Crude Oil

Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ
Часто сравнивают с BRNT.L:
BRNT.L с USOBRNT.L с BNOBRNT.L с XBCU.LBRNT.L с OILKBRNT.L с GBSP.LBRNT.L с TRET.LBRNT.L с WDEF.L

Доходность на риск

3USL.L vs. BRNT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BRNT.L
Ранг доходности на риск BRNT.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNT.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNT.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNT.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNT.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNT.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3USL.L c BRNT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3USL.LBRNT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.00

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.40

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.51

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

8.41

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3USL.L vs. BRNT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3USL.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRNT.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3USL.L и BRNT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3USL.LBRNT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.00

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.39

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.04

+0.55

Просадки

Сравнение просадок 3USL.L и BRNT.L

Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что меньше максимальной просадки BRNT.L в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и BRNT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3USL.LBRNT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.72%

-85.97%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-18.66%

-6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.69%

-24.88%

-23.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.47%

-31.44%

-32.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

-71.94%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-9.61%

+7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-48.63%

+33.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

10.02%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности 3USL.L и BRNT.L

Текущая волатильность для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) составляет 9.42%, в то время как у WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3USL.LBRNT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

15.37%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.26%

36.91%

-11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.36%

42.09%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.39%

34.68%

+12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.51%

35.36%

+13.15%

Сравнение комиссий 3USL.L и BRNT.L

3USL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BRNT.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3USL.L и BRNT.L

Ни 3USL.L, ни BRNT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3USL.L and BRNT.L have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BRNT.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BRNT.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

3USL.L is categorized as Leveraged Equities, while BRNT.L is Oil & Gas. 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index, while BRNT.L tracks Bloomberg Brent Crude Subindex. Their fees differ too: 0.75% for 3USL.L and 0.49% for BRNT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3USL.L и BRNT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор