PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3USL.L с 3TSM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3USL.L с 3TSM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) and 3TSM.L (Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities) are both Leveraged Equities funds - 3USL.L tracks the S&P 500 Net Total Returns Index while 3TSM.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x TSM Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3USL.L returned 50.50%/yr vs 150.80%/yr for 3TSM.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3USL.L и 3TSM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3USL.L показывает доходность 25.13%, что значительно ниже, чем у 3TSM.L с доходностью 149.88%.

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
8.78%
С начала года
25.13%
6 месяцев
25.16%
1 год
76.37%
3 года*
50.50%
5 лет*
22.25%
10 лет*
28.49%

3TSM.L

1 день
3.09%
1 месяц
19.13%
С начала года
149.88%
6 месяцев
155.97%
1 год
524.37%
3 года*
150.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3USL.L и 3TSM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.13%28.97%64.00%70.49%-57.35%3.70%
3TSM.L
Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities		149.88%60.55%288.94%90.51%-85.22%6.05%

Correlation

The correlation between 3USL.L and 3TSM.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.59

The correlation between 3USL.L and 3TSM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 3USL.L и 3TSM.L

Секторы
3USL.L
3TSM.L

Технологии

36.9%
100.0%

Финансовые услуги

12.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Промышленность

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Технологии

3USL.L
36.9%
3TSM.L
100.0%

Финансовые услуги

3USL.L
12.6%
3TSM.L

-

Потребительский циклический сектор

3USL.L
10.7%
3TSM.L

-

Коммуникационные услуги

3USL.L
10.4%
3TSM.L

-

Здравоохранение

3USL.L
9.0%
3TSM.L

-

Промышленность

3USL.L
7.4%
3TSM.L

-

Потребительский защитный сектор

3USL.L
4.7%
3TSM.L

-

Энергетика

3USL.L
2.8%
3TSM.L

-

Коммунальные услуги

3USL.L
2.3%
3TSM.L

-

Недвижимость

3USL.L
1.8%
3TSM.L

-

Сырьевые материалы

3USL.L
1.5%
3TSM.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities

Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ
Часто сравнивают с 3TSM.L:
3TSM.L с HNSC.L3TSM.L с 2MSF.L3TSM.L с 3CON.L3TSM.L с SPY3TSM.L с 3NFE.L3TSM.L с 3AMZ.L3TSM.L с 3APE.L

Доходность на риск

3USL.L vs. 3TSM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
3TSM.L
Ранг доходности на риск 3TSM.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3TSM.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3TSM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3TSM.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3TSM.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3TSM.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3USL.L c 3TSM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3USL.L3TSM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
5.12

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.88

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

11.56

-8.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

33.54

-21.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3USL.L vs. 3TSM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3USL.L на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа 3TSM.L равного 5.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3USL.L и 3TSM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3USL.L3TSM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

5.12

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.36

+0.23

Просадки

Сравнение просадок 3USL.L и 3TSM.L

Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что меньше максимальной просадки 3TSM.L в -93.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и 3TSM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3USL.L3TSM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.72%

-93.59%

+16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-46.56%

+21.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.69%

-81.95%

+33.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

0.00%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-55.66%

+40.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

16.08%

-9.77%

Волатильность

Сравнение волатильности 3USL.L и 3TSM.L

Текущая волатильность для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) составляет 9.42%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L) волатильность равна 37.09%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3TSM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3USL.L3TSM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

37.09%

-27.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.26%

77.74%

-52.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.36%

105.51%

-71.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.39%

114.35%

-66.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.51%

114.35%

-65.84%

Сравнение комиссий 3USL.L и 3TSM.L

И 3USL.L, и 3TSM.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3USL.L и 3TSM.L

Ни 3USL.L, ни 3TSM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3USL.L and 3TSM.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3USL.L and 3TSM.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index, while 3TSM.L tracks iSTOXX Leveraged 3x TSM Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Leverage Shares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3USL.L и 3TSM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор