PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3USL.L с 3SPY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3USL.L с 3SPY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) and 3SPY.L (Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities) are both Leveraged Equities funds. 3USL.L is passively managed, while 3SPY.L is actively managed. Over the past 3 years, 3USL.L returned 50.50%/yr vs 41.45%/yr for 3SPY.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. 3USL.L charges 0.75%/yr vs 0.01%/yr for 3SPY.L.

Доходность

Сравнение доходности 3USL.L и 3SPY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 3USL.L показывает доходность 25.13%, а 3SPY.L немного ниже – 24.05%.

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
8.78%
С начала года
25.13%
6 месяцев
25.16%
1 год
76.37%
3 года*
50.50%
5 лет*
22.25%
10 лет*
28.49%

3SPY.L

1 день
-0.24%
1 месяц
9.97%
С начала года
24.05%
6 месяцев
21.90%
1 год
71.33%
3 года*
41.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3USL.L и 3SPY.L

2026 (YTD)2025202420232022
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.13%28.97%64.00%70.49%-29.80%
3SPY.L
Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities		24.05%12.38%63.74%58.23%-41.50%

Correlation

The correlation between 3USL.L and 3SPY.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2022 г.

0.96

The correlation between 3USL.L and 3SPY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities

Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ
Часто сравнивают с 3SPY.L:
3SPY.L с XS2D.L3SPY.L с 3GOO.L3SPY.L с AMD3.L3SPY.L с 3AMZ.L3SPY.L с 3AMD.L3SPY.L с 3NVD.L3SPY.L с 3CON.L

Доходность на риск

3USL.L vs. 3SPY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
3SPY.L
Ранг доходности на риск 3SPY.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SPY.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SPY.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SPY.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SPY.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SPY.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3USL.L c 3SPY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3USL.L3SPY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.31

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.18

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.72

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

3.54

+8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3USL.L vs. 3SPY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3USL.L на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа 3SPY.L равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3USL.L и 3SPY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3USL.L3SPY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.31

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.40

+0.20

Просадки

Сравнение просадок 3USL.L и 3SPY.L

Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки 3SPY.L в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и 3SPY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3USL.L3SPY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.72%

-56.70%

-20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-41.60%

+16.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.69%

-56.70%

+8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-7.32%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-20.29%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

20.20%

-13.89%

Волатильность

Сравнение волатильности 3USL.L и 3SPY.L

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3SPY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3USL.L3SPY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

8.54%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.26%

23.30%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.36%

54.40%

-20.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.39%

51.91%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.51%

51.91%

-3.40%

Сравнение комиссий 3USL.L и 3SPY.L

3USL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии 3SPY.L в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3USL.L и 3SPY.L

Ни 3USL.L, ни 3SPY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, 3USL.L and 3SPY.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 3SPY.L is cheaper at 0.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3SPY.L is cheaper with a 0.01% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

They also come from different issuers: WisdomTree and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.75% for 3USL.L and 0.01% for 3SPY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3USL.L и 3SPY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор