PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 3TSM.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности 3TSM.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3TSM.L и 3USL.L


2026 (YTD)20252024202320222021
3TSM.L
Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities
31.03%60.55%288.94%90.51%-85.22%6.05%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB
-15.66%28.97%64.00%70.49%-57.35%3.70%

Доходность по периодам

С начала года, 3TSM.L показывает доходность 31.03%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью -15.66%.


3TSM.L

1 день
18.50%
1 месяц
-21.39%
С начала года
31.03%
6 месяцев
37.21%
1 год
376.80%
3 года*
107.43%
5 лет*
10 лет*

3USL.L

1 день
7.30%
1 месяц
-12.24%
С начала года
-15.66%
6 месяцев
-10.89%
1 год
32.90%
3 года*
37.69%
5 лет*
16.51%
10 лет*
24.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Сравнение комиссий 3TSM.L и 3USL.L

И 3TSM.L, и 3USL.L имеют комиссию равную 0.75%.


Доходность на риск

3TSM.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

3TSM.L
Ранг доходности на риск 3TSM.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3TSM.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3TSM.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3TSM.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3TSM.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3TSM.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3TSM.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


3TSM.L3USL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.47

0.70

+2.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.22

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.94

1.23

+6.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.55

4.62

+18.93

3TSM.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3TSM.L на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа 3USL.L равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3TSM.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


3TSM.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

0.70

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.52

-0.32

Корреляция

Корреляция между 3TSM.L и 3USL.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 3TSM.L и 3USL.L

Ни 3TSM.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3TSM.L и 3USL.L

Максимальная просадка 3TSM.L за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3TSM.L и 3USL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


3TSM.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.59%

-76.72%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.56%

-32.44%

-14.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.69%

-18.28%

-13.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.38%

-15.41%

-41.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

6.71%

+9.00%

Волатильность

Сравнение волатильности 3TSM.L и 3USL.L

Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L) имеет более высокую волатильность в 34.64% по сравнению с WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что 3TSM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


3TSM.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.64%

14.11%

+20.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.89%

25.68%

+50.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.13%

46.72%

+61.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.87%

47.31%

+66.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.87%

48.37%

+65.50%