PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 3SUR.DE с UIMP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3SUR.DE с UIMP.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

3SUR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - 3SUR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels (EUR Hedged) Index while UIMP.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3SUR.DE returned 7.70%/yr vs 11.01%/yr for UIMP.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. 3SUR.DE charges 0.23%/yr vs 0.22%/yr for UIMP.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3SUR.DE и UIMP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (3SUR.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3SUR.DE показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у UIMP.DE с доходностью 14.19%.

3SUR.DE

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.84%
6 месяцев
8.46%
С начала года
10.71%
1 год
16.59%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

UIMP.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
11.35%
С начала года
14.19%
1 год
21.26%
3 года*
15.11%
5 лет*
11.01%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3SUR.DE и UIMP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
3SUR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		10.71%9.40%11.63%20.98%-22.39%31.13%22.49%28.86%-9.69%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		14.19%-1.33%25.94%27.84%-21.40%43.23%10.69%33.09%-6.43%

Correlation

The correlation between 3SUR.DE and UIMP.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

0.87

The correlation between 3SUR.DE and UIMP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с 3SUR.DE:
3SUR.DE с ETLS.DE3SUR.DE с QDVE.DE3SUR.DE с SEC0.DE3SUR.DE с FLXU.DE3SUR.DE с QDVB.DE3SUR.DE с ISPA.DE3SUR.DE с QDVR.DE
Часто сравнивают с UIMP.DE:
UIMP.DE с USUE.DEUIMP.DE с BBUS.DEUIMP.DE с IBCY.DEUIMP.DE с QDVR.DEUIMP.DE с 4UBF.DEUIMP.DE с H412.DEUIMP.DE с LCUS.DE

Доходность на риск

3SUR.DE vs. UIMP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SUR.DE
Ранг доходности на риск 3SUR.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SUR.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SUR.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SUR.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SUR.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SUR.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UIMP.DE
Ранг доходности на риск UIMP.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMP.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMP.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMP.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMP.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SUR.DE c UIMP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (3SUR.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3SUR.DEUIMP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.55

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.19

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.25

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

7.16

-0.39

3SUR.DE vs. UIMP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SUR.DE на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIMP.DE равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SUR.DE и UIMP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3SUR.DE и UIMP.DE

Максимальная просадка 3SUR.DE за все время составила -33.43%, примерно равная максимальной просадке UIMP.DE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUR.DE и UIMP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3SUR.DEUIMP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-33.37%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-9.42%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-24.74%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-24.74%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.79%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-8.04%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.96%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SUR.DE и UIMP.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (3SUR.DE) составляет 4.25%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что 3SUR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIMP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3SUR.DEUIMP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.57%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

10.31%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

13.93%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

16.65%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

16.87%

+0.90%

Сравнение комиссий 3SUR.DE и UIMP.DE

3SUR.DE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии UIMP.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SUR.DE и UIMP.DE

Дивидендная доходность 3SUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности UIMP.DE в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3SUR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.90%0.91%1.11%1.24%1.42%0.94%0.95%1.19%0.60%0.00%0.00%0.00%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.42%0.82%0.70%0.75%0.92%0.62%0.90%0.97%1.03%1.25%1.26%1.25%

Часто задаваемые вопросы

3SUR.DE and UIMP.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIMP.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMP.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.23% for 3SUR.DE.

3SUR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels (EUR Hedged) Index, while UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.23% for 3SUR.DE and 0.22% for UIMP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3SUR.DE и UIMP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор