Сравнение 3SUR.DE с MVEA.DE
3SUR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and MVEA.DE (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - 3SUR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels (EUR Hedged) Index while MVEA.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3SUR.DE returned 7.70%/yr vs 5.99%/yr for MVEA.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 3SUR.DE charges 0.23%/yr vs 0.20%/yr for MVEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности 3SUR.DE и MVEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3SUR.DE показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у MVEA.DE с доходностью 4.97%.
3SUR.DE
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- 8.46%
- С начала года
- 10.71%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
MVEA.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 4.97%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3SUR.DE и MVEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SUR.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 10.71% | 9.40% | 11.63% | 20.98% | -22.39% | 31.13% | 38.38% |
MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 4.97% | -7.05% | 19.63% | 8.85% | -6.84% | 34.80% | 5.76% |
Correlation
The correlation between 3SUR.DE and MVEA.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between 3SUR.DE and MVEA.DE has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3SUR.DE vs. MVEA.DE — Ранг доходности на риск
3SUR.DE
MVEA.DE
Сравнение 3SUR.DE c MVEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (3SUR.DE) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3SUR.DE | MVEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.08 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 2.55 | +4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3SUR.DE и MVEA.DE
Максимальная просадка 3SUR.DE за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки MVEA.DE в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUR.DE и MVEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3SUR.DE | MVEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -17.51% | -15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -4.97% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.15% | -17.51% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -17.51% | -10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -8.09% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -5.47% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.11% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3SUR.DE и MVEA.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (3SUR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что 3SUR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3SUR.DE | MVEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 2.63% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 6.19% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 9.03% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 12.30% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 12.71% | +5.06% |
Сравнение комиссий 3SUR.DE и MVEA.DE
3SUR.DE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии MVEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3SUR.DE и MVEA.DE
Дивидендная доходность 3SUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как MVEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SUR.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.90% | 0.91% | 1.11% | 1.24% | 1.42% | 0.94% | 0.95% | 1.19% | 0.60% |
MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
3SUR.DE and MVEA.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVEA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVEA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for 3SUR.DE.
3SUR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels (EUR Hedged) Index, while MVEA.DE tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.23% for 3SUR.DE and 0.20% for MVEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для 3SUR.DE и MVEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор