PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3SUE.DE с ZPDS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3SUE.DE с ZPDS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3SUE.DE (iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist) and ZPDS.DE (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - 3SUE.DE tracks the MSCI World Consumer Staples while ZPDS.DE tracks the S&P Consumer Staples Select Sector. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3SUE.DE returned 3.31%/yr vs 6.72%/yr for ZPDS.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. 3SUE.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for ZPDS.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3SUE.DE и ZPDS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3SUE.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у ZPDS.DE с доходностью 7.50%.

3SUE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.36%
1 год
-3.57%
3 года*
0.49%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

ZPDS.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-1.91%
С начала года
7.50%
6 месяцев
6.01%
1 год
2.00%
3 года*
4.36%
5 лет*
6.72%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3SUE.DE и ZPDS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist		0.62%-6.04%9.20%-0.30%0.12%22.84%-0.67%3.33%
ZPDS.DE
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF		7.50%-8.90%20.38%-5.08%5.38%26.65%-0.79%3.46%

Correlation

The correlation between 3SUE.DE and ZPDS.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.89

The correlation between 3SUE.DE and ZPDS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с 3SUE.DE:
3SUE.DE с ADM3SUE.DE с GIS3SUE.DE с KO3SUE.DE с VOO3SUE.DE с SPY3SUE.DE с 36BB.DE3SUE.DE с 6TVL.DE
Часто сравнивают с ZPDS.DE:
ZPDS.DE с ^SIXRZPDS.DE с 2B7D.DEZPDS.DE с NUKL.DEZPDS.DE с SPYDZPDS.DE с DXSK.DEZPDS.DE с 6TVL.DEZPDS.DE с WELW.DE

Доходность на риск

3SUE.DE vs. ZPDS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SUE.DE
Ранг доходности на риск 3SUE.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SUE.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
ZPDS.DE
Ранг доходности на риск ZPDS.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDS.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDS.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDS.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDS.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDS.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SUE.DE c ZPDS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3SUE.DEZPDS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.03

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
0.15

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.02

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.05

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

0.10

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SUE.DE vs. ZPDS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SUE.DE на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ZPDS.DE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SUE.DE и ZPDS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3SUE.DEZPDS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.03

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.50

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.48

-0.17

Просадки

Сравнение просадок 3SUE.DE и ZPDS.DE

Максимальная просадка 3SUE.DE за все время составила -22.98%, примерно равная максимальной просадке ZPDS.DE в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUE.DE и ZPDS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3SUE.DEZPDS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.98%

-23.29%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-8.74%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-15.44%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.04%

-16.54%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-7.67%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-6.14%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

4.27%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SUE.DE и ZPDS.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) составляет 4.88%, в то время как у SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что 3SUE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3SUE.DEZPDS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

6.04%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

11.46%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

14.02%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

13.37%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

13.98%

-0.89%

Сравнение комиссий 3SUE.DE и ZPDS.DE

3SUE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZPDS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SUE.DE и ZPDS.DE

Дивидендная доходность 3SUE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как ZPDS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist		2.62%2.64%2.63%2.44%2.21%2.43%3.30%0.40%
ZPDS.DE
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

3SUE.DE and ZPDS.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for 3SUE.DE.

3SUE.DE tracks MSCI World Consumer Staples, while ZPDS.DE tracks S&P Consumer Staples Select Sector. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for 3SUE.DE and 0.15% for ZPDS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3SUE.DE и ZPDS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор