Сравнение 3SUE.DE с XZEC.DE
3SUE.DE (iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist) and XZEC.DE (Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - 3SUE.DE tracks the MSCI World Consumer Staples while XZEC.DE tracks the MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3SUE.DE returned 0.49%/yr vs 2.19%/yr for XZEC.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. 3SUE.DE charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for XZEC.DE.
Доходность
Сравнение доходности 3SUE.DE и XZEC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3SUE.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у XZEC.DE с доходностью 3.52%.
3SUE.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- -3.57%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
XZEC.DE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3SUE.DE и XZEC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3SUE.DE iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist | 0.62% | -6.04% | 9.20% | -0.30% | 0.12% | 12.17% |
XZEC.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF | 3.52% | 1.95% | 3.52% | 16.28% | -16.49% | 0.39% |
Correlation
The correlation between 3SUE.DE and XZEC.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3SUE.DE vs. XZEC.DE — Ранг доходности на риск
3SUE.DE
XZEC.DE
Сравнение 3SUE.DE c XZEC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3SUE.DE | XZEC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.13 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.98 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 2.63 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3SUE.DE | XZEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.73 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.06 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок 3SUE.DE и XZEC.DE
Максимальная просадка 3SUE.DE за все время составила -22.98%, что меньше максимальной просадки XZEC.DE в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUE.DE и XZEC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3SUE.DE | XZEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.98% | -30.22% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -11.27% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.04% | -23.79% | +10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -4.58% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -10.22% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 4.19% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3SUE.DE и XZEC.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что 3SUE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3SUE.DE | XZEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.04% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 11.07% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 15.07% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 20.02% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 20.02% | -6.93% |
Сравнение комиссий 3SUE.DE и XZEC.DE
3SUE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XZEC.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3SUE.DE и XZEC.DE
Дивидендная доходность 3SUE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как XZEC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SUE.DE iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist | 2.62% | 2.64% | 2.63% | 2.44% | 2.21% | 2.43% | 3.30% | 0.40% |
XZEC.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
3SUE.DE and XZEC.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZEC.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZEC.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for 3SUE.DE.
3SUE.DE tracks MSCI World Consumer Staples, while XZEC.DE tracks MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for 3SUE.DE and 0.17% for XZEC.DE.
Подберите оптимальное распределение для 3SUE.DE и XZEC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор