PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3SUD.DE с EMA5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3SUD.DE с EMA5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3SUD.DE (iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc) and EMA5.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - 3SUD.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged) while EMA5.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3SUD.DE returned -0.28%/yr vs 3.38%/yr for EMA5.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. 3SUD.DE charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for EMA5.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3SUD.DE и EMA5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc (3SUD.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3SUD.DE показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у EMA5.DE с доходностью 2.33%.

3SUD.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.33%
1 год
9.11%
3 года*
7.55%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—

EMA5.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.33%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.57%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3SUD.DE и EMA5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
3SUD.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc		0.90%11.55%3.78%7.69%-20.75%-3.48%1.49%
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		2.33%-2.57%14.01%3.79%-5.07%7.86%-1.26%

Correlation

The correlation between 3SUD.DE and EMA5.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Часто сравнивают с 3SUD.DE:
3SUD.DE с IS3C.DE3SUD.DE с VUAA.DE3SUD.DE с SPY3SUD.DE с GLD3SUD.DE с XUEE.DE3SUD.DE с ENDH.DE3SUD.DE с VGEM.DE
Часто сравнивают с EMA5.DE:
EMA5.DE с EMIE.DEEMA5.DE с XUEM.DEEMA5.DE с UEFS.DEEMA5.DE с ZPR5.DEEMA5.DE с ASRD.DEEMA5.DE с ENDH.DEEMA5.DE с EMIG.DE

Доходность на риск

3SUD.DE vs. EMA5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SUD.DE
Ранг доходности на риск 3SUD.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SUD.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SUD.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SUD.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SUD.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SUD.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EMA5.DE
Ранг доходности на риск EMA5.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA5.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA5.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA5.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA5.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA5.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SUD.DE c EMA5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc (3SUD.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3SUD.DEEMA5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.72

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.07

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.38

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

3.47

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SUD.DE vs. EMA5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SUD.DE на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа EMA5.DE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SUD.DE и EMA5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3SUD.DEEMA5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.72

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.47

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.47

-0.39

Просадки

Сравнение просадок 3SUD.DE и EMA5.DE

Максимальная просадка 3SUD.DE за все время составила -30.78%, что больше максимальной просадки EMA5.DE в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUD.DE и EMA5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3SUD.DEEMA5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.78%

-10.01%

-20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-3.06%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.82%

-10.01%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.57%

-10.01%

-20.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-3.17%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-3.55%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.22%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SUD.DE и EMA5.DE

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc (3SUD.DE) составляет 1.89%, в то время как у L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что 3SUD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMA5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3SUD.DEEMA5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.25%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

4.23%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

5.86%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.70%

7.07%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

6.94%

+3.50%

Сравнение комиссий 3SUD.DE и EMA5.DE

3SUD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMA5.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SUD.DE и EMA5.DE

3SUD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMA5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021
3SUD.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		4.59%5.61%5.39%4.22%2.89%1.01%

Часто задаваемые вопросы

3SUD.DE and EMA5.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMA5.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMA5.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for 3SUD.DE.

3SUD.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged), while EMA5.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.50% for 3SUD.DE and 0.25% for EMA5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3SUD.DE и EMA5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор