PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3SPY.L с 3MST.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3SPY.L с 3MST.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) и Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L).

3SPY.L и 3MST.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3SPY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 6 июн. 2022 г.. 3MST.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Euronext 3x Long MicroStrategy Index. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности 3SPY.L и 3MST.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) и Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3SPY.L и 3MST.L

2026 (YTD)20252024
3SPY.L
Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities		-15.38%12.38%12.11%
3MST.L
Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP		-74.30%-98.41%112.46%

Доходность по периодам

С начала года, 3SPY.L показывает доходность -15.38%, что значительно выше, чем у 3MST.L с доходностью -74.30%.

3SPY.L

1 день
5.65%
1 месяц
-12.19%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-11.70%
1 год
21.42%
3 года*
29.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

3MST.L

1 день
8.47%
1 месяц
-34.92%
С начала года
-74.30%
6 месяцев
-98.34%
1 год
-98.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities

Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP

Часто сравнивают с 3SPY.L:
3SPY.L с 3USL.L3SPY.L с 3GOO.L3SPY.L с 3AMD.L3SPY.L с 3AMZ.L3SPY.L с XS2D.L3SPY.L с MRN3.L3SPY.L с 2GOO.L
Часто сравнивают с 3MST.L:
3MST.L с MSTR3MST.L с 3CON.L3MST.L с DAGB.L3MST.L с 3KOR.L3MST.L с 3XFE.L3MST.L с 2BRE.L3MST.L с 2MU.L

Сравнение комиссий 3SPY.L и 3MST.L

3SPY.L берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии 3MST.L в 0.75%.

3MST.L
Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP
3SPY.L
Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities

Доходность на риск

3SPY.L vs. 3MST.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SPY.L
Ранг доходности на риск 3SPY.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SPY.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SPY.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SPY.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SPY.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SPY.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
3MST.L
Ранг доходности на риск 3MST.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3MST.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3MST.L: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3MST.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3MST.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3MST.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SPY.L c 3MST.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) и Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3SPY.L3MST.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

-0.50

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

-1.78

+2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.81

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

-1.00

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

-1.36

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SPY.L vs. 3MST.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SPY.L на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа 3MST.L равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SPY.L и 3MST.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3SPY.L3MST.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.50

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.40

+0.59

Корреляция

Корреляция между 3SPY.L и 3MST.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SPY.L и 3MST.L

Ни 3SPY.L, ни 3MST.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3SPY.L и 3MST.L

Максимальная просадка 3SPY.L за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки 3MST.L в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SPY.L и 3MST.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3SPY.L3MST.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-99.93%

+43.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.60%

-99.48%

+57.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.78%

-99.93%

+63.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-84.37%

+63.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.78%

72.72%

-53.94%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SPY.L и 3MST.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) составляет 12.87%, в то время как у Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) волатильность равна 54.69%. Это указывает на то, что 3SPY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3MST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3SPY.L3MST.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.87%

54.69%

-41.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.20%

161.58%

-113.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.54%

196.67%

-126.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.52%

238.88%

-186.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.52%

238.88%

-186.36%