Сравнение 3MST.L с SOXL.L
3MST.L (Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP) and SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3MST.L tracks the Euronext 3x Long MicroStrategy Index while SOXL.L tracks the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, 3MST.L returned -99.29% vs 2188.86% for SOXL.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3MST.L и SOXL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3MST.L показывает доходность -78.63%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 798.38%.
3MST.L
- 1 день
- -8.62%
- 1 месяц
- -71.71%
- С начала года
- -78.63%
- 6 месяцев
- -88.77%
- 1 год
- -99.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL.L
- 1 день
- -9.76%
- 1 месяц
- 108.32%
- С начала года
- 798.38%
- 6 месяцев
- 722.46%
- 1 год
- 2,188.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3MST.L и SOXL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3MST.L Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | -78.63% | -98.41% | 164.28% |
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities | 798.38% | 11.41% | -36.16% |
Correlation
The correlation between 3MST.L and SOXL.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3MST.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск
3MST.L
SOXL.L
Сравнение 3MST.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3MST.L | SOXL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.62 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 41.59 | -42.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 125.57 | -126.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3MST.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 15.90 | -16.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.64 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок 3MST.L и SOXL.L
Максимальная просадка 3MST.L за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке SOXL.L в -95.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3MST.L и SOXL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3MST.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -95.66% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.53% | -51.95% | -47.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -9.76% | -90.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.39% | -60.63% | -24.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.32% | 17.24% | +65.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3MST.L и SOXL.L
Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) имеет более высокую волатильность в 61.01% по сравнению с Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) с волатильностью 57.30%. Это указывает на то, что 3MST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3MST.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 61.01% | 57.30% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 160.17% | 104.35% | +55.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.97% | 136.04% | +62.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 236.29% | 137.56% | +98.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 236.29% | 137.56% | +98.73% |
Сравнение комиссий 3MST.L и SOXL.L
И 3MST.L, и SOXL.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3MST.L и SOXL.L
Ни 3MST.L, ни SOXL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3MST.L and SOXL.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3MST.L and SOXL.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3MST.L tracks Euronext 3x Long MicroStrategy Index, while SOXL.L tracks NYSE Semiconductor Index.
Подберите оптимальное распределение для 3MST.L и SOXL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор