Сравнение 3MST.L с 3XLE.L
3MST.L (Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP) and 3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 3MST.L is passively managed, while 3XLE.L is actively managed. Over the past year, 3MST.L returned -99.29% vs 131.11% for 3XLE.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3MST.L и 3XLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3MST.L торгуется в USD, в то время как 3XLE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3XLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3MST.L показывает доходность -78.63%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 96.61%.
3MST.L
- 1 день
- -8.62%
- 1 месяц
- -71.71%
- С начала года
- -78.63%
- 6 месяцев
- -88.77%
- 1 год
- -99.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3XLE.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 96.61%
- 6 месяцев
- 84.23%
- 1 год
- 131.11%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3MST.L и 3XLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3MST.L Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | -78.63% | -98.41% | 164.28% |
3XLE.L Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP | 96.61% | -11.52% | -8.61% |
Correlation
The correlation between 3MST.L and 3XLE.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.06 |
The correlation between 3MST.L and 3XLE.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3MST.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск
3MST.L
3XLE.L
Сравнение 3MST.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3MST.L | 3XLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.30 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.45 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 9.37 | -10.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3MST.L | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.97 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.33 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок 3MST.L и 3XLE.L
Максимальная просадка 3MST.L за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки 3XLE.L в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3MST.L и 3XLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3MST.L | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -73.78% | -26.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.53% | -37.77% | -61.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -27.20% | -72.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.39% | -44.57% | -40.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.32% | 13.94% | +68.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3MST.L и 3XLE.L
Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) имеет более высокую волатильность в 61.01% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) с волатильностью 25.06%. Это указывает на то, что 3MST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3XLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3MST.L | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 61.01% | 25.06% | +35.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 160.17% | 57.30% | +102.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.97% | 66.45% | +132.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 236.29% | 83.32% | +152.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 236.29% | 83.32% | +152.97% |
Сравнение комиссий 3MST.L и 3XLE.L
И 3MST.L, и 3XLE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3MST.L и 3XLE.L
Ни 3MST.L, ни 3XLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3MST.L and 3XLE.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3MST.L and 3XLE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для 3MST.L и 3XLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор