Сравнение 3MSE.L с DS2P.L
3MSE.L (Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR) and DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) are both Leveraged Equities funds - 3MSE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index while DS2P.L tracks the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3MSE.L returned -10.60%/yr vs -20.02%/yr for DS2P.L. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. 3MSE.L charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for DS2P.L.
Доходность
Сравнение доходности 3MSE.L и DS2P.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3MSE.L торгуется в EUR, в то время как DS2P.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DS2P.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3MSE.L показывает доходность -56.41%, что значительно ниже, чем у DS2P.L с доходностью -8.66%.
3MSE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.79%
- 6 месяцев
- -48.17%
- С начала года
- -56.41%
- 1 год
- -67.08%
- 3 года*
- -16.56%
- 5 лет*
- -10.60%
- 10 лет*
- —
DS2P.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- -8.66%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- -24.00%
- 5 лет*
- -20.02%
- 10 лет*
- -23.48%
Сравнение доходности по годам 3MSE.L и DS2P.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3MSE.L Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR | -56.41% | -6.09% | 20.99% | 175.47% | -76.35% | 237.47% | 36.89% |
DS2P.L L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) | -8.66% | -33.35% | -24.89% | -28.24% | 7.88% | -31.80% | -24.29% |
Correlation
The correlation between 3MSE.L and DS2P.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | -0.42 |
Over the past year, the inverse relationship between 3MSE.L and DS2P.L has weakened: their correlation has moved from -0.42 to -0.20, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3MSE.L vs. DS2P.L — Ранг доходности на риск
3MSE.L
DS2P.L
Сравнение 3MSE.L c DS2P.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3MSE.L | DS2P.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.00 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.23 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.48 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3MSE.L и DS2P.L
Максимальная просадка 3MSE.L за все время составила -82.27%, что меньше максимальной просадки DS2P.L в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3MSE.L и DS2P.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3MSE.L | DS2P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.27% | -99.63% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.17% | -26.10% | -53.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.17% | -66.97% | -12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.27% | -78.15% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.61% | -99.59% | +27.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.48% | -89.26% | +52.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.73% | 12.38% | +38.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3MSE.L и DS2P.L
Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L) имеет более высокую волатильность в 29.30% по сравнению с L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что 3MSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DS2P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3MSE.L | DS2P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.30% | 9.34% | +19.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.77% | 27.80% | +51.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.38% | 33.31% | +54.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.81% | 35.71% | +42.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.93% | 37.23% | +39.70% |
Сравнение комиссий 3MSE.L и DS2P.L
3MSE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DS2P.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3MSE.L и DS2P.L
Ни 3MSE.L, ни DS2P.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3MSE.L and DS2P.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DS2P.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DS2P.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for 3MSE.L.
3MSE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index, while DS2P.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. They also come from different issuers: Leverage Shares and L&G. Their fees differ too: 0.75% for 3MSE.L and 0.50% for DS2P.L.
Подберите оптимальное распределение для 3MSE.L и DS2P.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор