Сравнение DS2P.L с DES2.L
DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) and DES2.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - DS2P.L is a Leveraged Equities fund tracking the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR, while DES2.L is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DS2P.L returned -23.39%/yr vs -23.42%/yr for DES2.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DS2P.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for DES2.L.
Доходность
Сравнение доходности DS2P.L и DES2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DS2P.L торгуется в GBp, в то время как DES2.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DES2.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DS2P.L показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у DES2.L с доходностью -6.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DS2P.L имеют среднегодовую доходность -23.39%, а акции DES2.L немного отстают с -23.42%.
DS2P.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -1.11%
- С начала года
- -11.00%
- 1 год
- -7.47%
- 3 года*
- -24.32%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- -23.39%
DES2.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- -1.06%
- С начала года
- -6.33%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- -24.42%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- -23.42%
Сравнение доходности по годам DS2P.L и DES2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS2P.L L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) | -11.00% | -29.68% | -28.35% | -29.73% | 13.75% | -35.96% | -31.61% | -42.13% | 34.26% | -24.13% |
DES2.L L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) | -6.33% | -32.75% | -28.61% | -29.73% | 13.40% | -35.60% | -31.58% | -42.45% | 37.44% | -25.37% |
Correlation
The correlation between DS2P.L and DES2.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2009 г. | 0.95 |
The correlation between DS2P.L and DES2.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DS2P.L vs. DES2.L — Ранг доходности на риск
DS2P.L
DES2.L
Сравнение DS2P.L c DES2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DS2P.L | DES2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.27 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.58 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DS2P.L и DES2.L
Максимальная просадка DS2P.L за все время составила -99.62%, примерно равная максимальной просадке DES2.L в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DS2P.L и DES2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DS2P.L | DES2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.62% | -99.58% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -26.97% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.63% | -67.64% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.85% | -78.74% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.76% | -93.77% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.59% | -99.54% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.22% | -87.92% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | 12.66% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DS2P.L и DES2.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L) имеют волатильность 9.45% и 9.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DS2P.L | DES2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 9.50% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.11% | 27.33% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.11% | 32.88% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 35.39% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 37.81% | +0.92% |
Сравнение комиссий DS2P.L и DES2.L
DS2P.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DES2.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DS2P.L и DES2.L
Ни DS2P.L, ни DES2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DS2P.L and DES2.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DS2P.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DS2P.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for DES2.L.
DS2P.L is categorized as Leveraged Equities, while DES2.L is Inverse Equities. Both ETFs track ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Their fees differ too: 0.50% for DS2P.L and 0.60% for DES2.L.
Подберите оптимальное распределение для DS2P.L и DES2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор