Сравнение 3MSE.L с 3PYE.L
3MSE.L (Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR) and 3PYE.L (Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities EUR) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3MSE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index while 3PYE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x PYPL Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3MSE.L returned 2.59%/yr vs -84.33%/yr for 3PYE.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3MSE.L и 3PYE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3MSE.L показывает доходность -43.10%, что значительно выше, чем у 3PYE.L с доходностью -72.82%.
3MSE.L
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 11.46%
- С начала года
- -43.10%
- 6 месяцев
- -41.34%
- 1 год
- -44.84%
- 3 года*
- -9.58%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- —
3PYE.L
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -18.75%
- С начала года
- -72.82%
- 6 месяцев
- -76.55%
- 1 год
- -89.69%
- 3 года*
- -64.71%
- 5 лет*
- -84.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3MSE.L и 3PYE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3MSE.L Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR | -43.10% | -6.09% | 20.99% | 175.47% | -76.35% | 190.91% |
3PYE.L Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities EUR | -72.82% | -85.07% | 59.76% | -60.67% | -98.90% | -63.00% |
Correlation
The correlation between 3MSE.L and 3PYE.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2021 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3MSE.L vs. 3PYE.L — Ранг доходности на риск
3MSE.L
3PYE.L
Сравнение 3MSE.L c 3PYE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L) и Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities EUR (3PYE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3MSE.L | 3PYE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.79 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.97 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.41 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3MSE.L | 3PYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.78 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.70 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.69 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок 3MSE.L и 3PYE.L
Максимальная просадка 3MSE.L за все время составила -82.27%, что меньше максимальной просадки 3PYE.L в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3MSE.L и 3PYE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3MSE.L | 3PYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.27% | -100.00% | +17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.12% | -92.47% | +16.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.12% | -97.62% | +21.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.27% | -100.00% | +17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.77% | -99.99% | +37.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.79% | -89.29% | +51.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.75% | 63.77% | -20.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3MSE.L и 3PYE.L
Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L) имеет более высокую волатильность в 30.73% по сравнению с Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities EUR (3PYE.L) с волатильностью 22.34%. Это указывает на то, что 3MSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3PYE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3MSE.L | 3PYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.73% | 22.34% | +8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.06% | 108.55% | -33.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.14% | 115.23% | -36.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.61% | 121.21% | -42.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.17% | 119.95% | -39.78% |
Сравнение комиссий 3MSE.L и 3PYE.L
И 3MSE.L, и 3PYE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3MSE.L и 3PYE.L
Ни 3MSE.L, ни 3PYE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3MSE.L and 3PYE.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3MSE.L and 3PYE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3MSE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index, while 3PYE.L tracks iSTOXX Leveraged 3x PYPL Index.
Подберите оптимальное распределение для 3MSE.L и 3PYE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор