Сравнение 3KOR.L с MAG7.L
3KOR.L (Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities) and MAG7.L (Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 3KOR.L is actively managed, while MAG7.L is passively managed. Over the past year, 3KOR.L returned 1566.06% vs 126.01% for MAG7.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3KOR.L и MAG7.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3KOR.L показывает доходность 432.95%, что значительно выше, чем у MAG7.L с доходностью -0.37%.
3KOR.L
- 1 день
- -13.87%
- 1 месяц
- 39.61%
- С начала года
- 432.95%
- 6 месяцев
- 564.02%
- 1 год
- 1,566.06%
- 3 года*
- 102.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAG7.L
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- 13.25%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 126.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3KOR.L и MAG7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3KOR.L Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities | 432.95% | 356.68% | -63.38% |
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | -0.37% | -28.43% | 150.95% |
Correlation
The correlation between 3KOR.L and MAG7.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3KOR.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск
3KOR.L
MAG7.L
Сравнение 3KOR.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3KOR.L | MAG7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.24 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.76 | 1.75 | +24.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 79.33 | 4.33 | +75.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3KOR.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65 | 1.28 | +11.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.24 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок 3KOR.L и MAG7.L
Максимальная просадка 3KOR.L за все время составила -85.50%, что меньше максимальной просадки MAG7.L в -91.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3KOR.L и MAG7.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3KOR.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -91.14% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -71.56% | +11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.12% | -45.38% | +29.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.83% | -47.28% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.55% | 28.97% | -9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3KOR.L и MAG7.L
Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L) имеет более высокую волатильность в 54.37% по сравнению с Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) с волатильностью 27.50%. Это указывает на то, что 3KOR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3KOR.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.37% | 27.50% | +26.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.72% | 71.68% | +27.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.51% | 97.62% | +24.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.56% | 124.75% | -38.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.56% | 124.75% | -38.19% |
Сравнение комиссий 3KOR.L и MAG7.L
И 3KOR.L, и MAG7.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3KOR.L и MAG7.L
Ни 3KOR.L, ни MAG7.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3KOR.L and MAG7.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3KOR.L and MAG7.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для 3KOR.L и MAG7.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор