PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3JPN.DE с SXRZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3JPN.DE с SXRZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) and SXRZ.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - 3JPN.DE is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while SXRZ.DE is a Japan Equities fund tracking the Nikkei 225®. 3JPN.DE is actively managed, while SXRZ.DE is passively managed. Over the past 3 years, 3JPN.DE returned 20.30%/yr vs 20.34%/yr for SXRZ.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. 3JPN.DE charges 0.75%/yr vs 0.48%/yr for SXRZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3JPN.DE и SXRZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3JPN.DE показывает доходность 37.51%, что значительно выше, чем у SXRZ.DE с доходностью 32.06%.

3JPN.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
7.20%
С начала года
37.51%
6 месяцев
34.92%
1 год
72.37%
3 года*
20.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXRZ.DE

1 день
-1.49%
1 месяц
7.63%
С начала года
32.06%
6 месяцев
30.08%
1 год
60.04%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.98%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3JPN.DE и SXRZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		37.51%27.74%0.10%34.83%0.88%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		32.06%15.71%13.83%17.70%-4.84%

Correlation

The correlation between 3JPN.DE and SXRZ.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.83

The correlation between 3JPN.DE and SXRZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с EJAP.DE3JPN.DE с COIY.DE3JPN.DE с ONVD.DE
Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с PRWU.LSXRZ.DE с MWRD.LSXRZ.DE с URTH

Доходность на риск

3JPN.DE vs. SXRZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3JPN.DE c SXRZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3JPN.DESXRZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.53

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.62

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

4.57

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

13.83

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3JPN.DE vs. SXRZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3JPN.DE на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SXRZ.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3JPN.DE и SXRZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3JPN.DESXRZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.53

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Просадки

Сравнение просадок 3JPN.DE и SXRZ.DE

Максимальная просадка 3JPN.DE за все время составила -51.65%, что больше максимальной просадки SXRZ.DE в -29.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3JPN.DE и SXRZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3JPN.DESXRZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.65%

-29.90%

-21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-12.92%

-21.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.65%

-20.19%

-31.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-1.49%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-7.26%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

4.28%

+7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности 3JPN.DE и SXRZ.DE

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что 3JPN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3JPN.DESXRZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

6.62%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.68%

18.37%

+30.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.28%

23.34%

+36.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.77%

18.49%

+34.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.77%

17.77%

+35.00%

Сравнение комиссий 3JPN.DE и SXRZ.DE

3JPN.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SXRZ.DE в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3JPN.DE и SXRZ.DE

Ни 3JPN.DE, ни SXRZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3JPN.DE and SXRZ.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRZ.DE is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRZ.DE is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.

3JPN.DE is categorized as Leveraged Equities, while SXRZ.DE is Japan Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for 3JPN.DE and 0.48% for SXRZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3JPN.DE и SXRZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор