PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 3JPN.DE с SMLN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3JPN.DE с SMLN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) and SMLN.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) are both Japan Equities funds. 3JPN.DE is actively managed, while SMLN.DE is passively managed. Over the past 3 years, 3JPN.DE returned 18.95%/yr vs 15.28%/yr for SMLN.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. 3JPN.DE charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for SMLN.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3JPN.DE и SMLN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3JPN.DE показывает доходность 30.11%, что значительно выше, чем у SMLN.DE с доходностью 14.96%.

3JPN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-10.71%
6 месяцев
10.77%
С начала года
30.11%
1 год
74.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMLN.DE

1 день
-2.06%
1 месяц
-3.02%
6 месяцев
8.07%
С начала года
14.96%
1 год
30.61%
3 года*
15.28%
5 лет*
9.54%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3JPN.DE и SMLN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		30.11%27.74%0.10%34.83%-6.43%
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		14.96%12.69%12.93%16.15%-1.95%

Correlation

The correlation between 3JPN.DE and SMLN.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.89

The correlation between 3JPN.DE and SMLN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с ONVD.DE3JPN.DE с EJAP.DE3JPN.DE с COIY.DE
Часто сравнивают с SMLN.DE:
SMLN.DE с FBT.LSMLN.DE с SPYGSMLN.DE с VJPN.DESMLN.DE с ETLR.DESMLN.DE с JP40.DESMLN.DE с WTDX.DESMLN.DE с AW15.DE

Доходность на риск

3JPN.DE vs. SMLN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SMLN.DE
Ранг доходности на риск SMLN.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLN.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLN.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLN.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLN.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3JPN.DE c SMLN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3JPN.DESMLN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.61

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.34

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.23

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

10.74

-4.70

3JPN.DE vs. SMLN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3JPN.DE на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLN.DE равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3JPN.DE и SMLN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3JPN.DE и SMLN.DE

Максимальная просадка 3JPN.DE за все время составила -51.65%, что меньше максимальной просадки SMLN.DE в -99.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3JPN.DE и SMLN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3JPN.DESMLN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.65%

-99.33%

+47.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-9.43%

-25.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.65%

-15.55%

-36.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-98.43%

+83.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-78.06%

+63.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.43%

2.84%

+9.59%

Волатильность

Сравнение волатильности 3JPN.DE и SMLN.DE

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что 3JPN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3JPN.DESMLN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

5.87%

+13.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.31%

15.73%

+36.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.51%

18.97%

+44.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.27%

16.30%

+36.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.27%

4,014.90%

-3,961.63%

Сравнение комиссий 3JPN.DE и SMLN.DE

3JPN.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMLN.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3JPN.DE и SMLN.DE

Ни 3JPN.DE, ни SMLN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, 3JPN.DE and SMLN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SMLN.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLN.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for 3JPN.DE and 0.19% for SMLN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3JPN.DE и SMLN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор