Сравнение 3GOL.L с FIND.L
3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) and FIND.L (WisdomTree Industrial Metals Longer Dated) are both exchange-traded funds - 3GOL.L is a Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while FIND.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Industrial Metals 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, 3GOL.L returned 21.65%/yr vs 8.51%/yr for FIND.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. 3GOL.L charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for FIND.L.
Доходность
Сравнение доходности 3GOL.L и FIND.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3GOL.L показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у FIND.L с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции 3GOL.L превзошли акции FIND.L по среднегодовой доходности: 21.65% против 8.51% соответственно.
3GOL.L
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- 59.63%
- 3 года*
- 72.05%
- 5 лет*
- 34.18%
- 10 лет*
- 21.65%
FIND.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 20.95%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам 3GOL.L и FIND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -10.37% | 236.16% | 60.53% | 20.26% | -13.87% | -20.96% | 51.59% | 45.43% | -12.42% | 25.08% |
FIND.L WisdomTree Industrial Metals Longer Dated | 15.30% | 19.87% | 3.63% | -11.12% | -1.92% | 28.50% | 14.41% | 5.70% | -20.26% | 27.06% |
Correlation
The correlation between 3GOL.L and FIND.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2013 г. | 0.24 |
Over the past year, 3GOL.L and FIND.L have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GOL.L vs. FIND.L — Ранг доходности на риск
3GOL.L
FIND.L
Сравнение 3GOL.L c FIND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и WisdomTree Industrial Metals Longer Dated (FIND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3GOL.L | FIND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.54 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 6.30 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3GOL.L | FIND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.66 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.27 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.03 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок 3GOL.L и FIND.L
Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.64%, что больше максимальной просадки FIND.L в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и FIND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GOL.L | FIND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.64% | -65.36% | -18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.91% | -12.60% | -38.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.91% | -19.06% | -31.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.46% | -40.56% | -14.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.92% | -40.56% | -23.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.95% | -13.03% | -36.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.53% | -42.53% | -18.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.77% | 5.09% | +17.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GOL.L и FIND.L
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с WisdomTree Industrial Metals Longer Dated (FIND.L) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что 3GOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GOL.L | FIND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.22% | 5.52% | +13.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.56% | 13.74% | +52.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.17% | 19.31% | +55.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.72% | 22.58% | +30.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.73% | 19.71% | +29.02% |
Сравнение комиссий 3GOL.L и FIND.L
3GOL.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FIND.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GOL.L и FIND.L
Ни 3GOL.L, ни FIND.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3GOL.L and FIND.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIND.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIND.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for 3GOL.L.
3GOL.L is categorized as Leveraged Commodities, while FIND.L is Metals. 3GOL.L tracks Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while FIND.L tracks Bloomberg Industrial Metals 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.99% for 3GOL.L and 0.49% for FIND.L.
Подберите оптимальное распределение для 3GOL.L и FIND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор