Сравнение 3GLE.L с PHSP.L
3GLE.L (Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities) and PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) are both exchange-traded funds - 3GLE.L is a Leveraged Commodities fund actively managed by Leverage Shares, while PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. 3GLE.L is actively managed, while PHSP.L is passively managed. Over the past 3 years, 3GLE.L returned 65.12%/yr vs 45.44%/yr for PHSP.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 3GLE.L charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for PHSP.L.
Доходность
Сравнение доходности 3GLE.L и PHSP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3GLE.L торгуется в USD, в то время как PHSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3GLE.L показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у PHSP.L с доходностью 2.72%.
3GLE.L
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -14.27%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- 54.65%
- 3 года*
- 65.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHSP.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 26.22%
- 1 год
- 105.73%
- 3 года*
- 45.44%
- 5 лет*
- 20.95%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение доходности по годам 3GLE.L и PHSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
3GLE.L Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities | -9.71% | 188.93% | 67.78% | 16.46% | -12.50% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 2.72% | 147.01% | 20.80% | -1.58% | 13.67% |
Correlation
The correlation between 3GLE.L and PHSP.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between 3GLE.L and PHSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GLE.L vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск
3GLE.L
PHSP.L
Сравнение 3GLE.L c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3GLE.L | PHSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.75 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 6.00 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3GLE.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.03 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.27 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок 3GLE.L и PHSP.L
Максимальная просадка 3GLE.L за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки PHSP.L в -76.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GLE.L и PHSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GLE.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -76.98% | +26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.37% | -40.88% | -9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.37% | -40.88% | -9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.24% | -35.55% | -13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -48.35% | +35.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.50% | 18.79% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GLE.L и PHSP.L
Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) имеет более высокую волатильность в 18.35% по сравнению с WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) с волатильностью 17.02%. Это указывает на то, что 3GLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GLE.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.35% | 17.02% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.26% | 52.69% | +13.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.12% | 55.42% | +21.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.66% | 34.96% | +18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.66% | 30.52% | +23.14% |
Сравнение комиссий 3GLE.L и PHSP.L
3GLE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PHSP.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GLE.L и PHSP.L
Ни 3GLE.L, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3GLE.L and PHSP.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHSP.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHSP.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for 3GLE.L.
3GLE.L is categorized as Leveraged Commodities, while PHSP.L is Silver. They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for 3GLE.L and 0.49% for PHSP.L.
Подберите оптимальное распределение для 3GLE.L и PHSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор