PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GLD.DE с WTI2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3GLD.DE с WTI2.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE).

3GLD.DE и WTI2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3GLD.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Solactive Gold Commodity Futures SL Index. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. WTI2.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 3GLD.DE и WTI2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3GLD.DE и WTI2.DE

2026 (YTD)2025202420232022
3GLD.DE
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC		8.65%206.38%71.41%14.79%6.89%
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		-0.33%9.72%18.67%52.33%-14.16%

Доходность по периодам

С начала года, 3GLD.DE показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у WTI2.DE с доходностью -0.33%.

3GLD.DE

1 день
9.78%
1 месяц
-29.46%
С начала года
8.65%
6 месяцев
45.50%
1 год
115.85%
3 года*
76.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTI2.DE

1 день
4.27%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
2.57%
1 год
36.22%
3 года*
16.52%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с 3GLD.DE:
3GLD.DE с 3GOL.L3GLD.DE с SGLN.L3GLD.DE с WQTM.DE3GLD.DE с EUDF.DE3GLD.DE с WTEI.DE3GLD.DE с WTD7.DE3GLD.DE с 3SLV.DE
Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE

Сравнение комиссий 3GLD.DE и WTI2.DE

3GLD.DE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WTI2.DE в 0.40%.

3GLD.DE
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

3GLD.DE vs. WTI2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GLD.DE
Ранг доходности на риск 3GLD.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GLD.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GLD.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GLD.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GLD.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GLD.DE c WTI2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GLD.DEWTI2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.24

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.75

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.36

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

7.52

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GLD.DE vs. WTI2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GLD.DE на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTI2.DE равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GLD.DE и WTI2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GLD.DEWTI2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.24

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.69

+0.70

Корреляция

Корреляция между 3GLD.DE и WTI2.DE составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GLD.DE и WTI2.DE

Ни 3GLD.DE, ни WTI2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3GLD.DE и WTI2.DE

Максимальная просадка 3GLD.DE за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки WTI2.DE в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GLD.DE и WTI2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

3GLD.DEWTI2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-40.18%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.79%

-16.10%

-32.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.65%

-7.48%

-27.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-11.32%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.89%

4.73%

+11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GLD.DE и WTI2.DE

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) имеет более высокую волатильность в 34.98% по сравнению с WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что 3GLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3GLD.DEWTI2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.98%

8.43%

+26.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.55%

19.75%

+46.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.95%

29.22%

+45.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.97%

26.05%

+25.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.97%

26.63%

+25.34%