Сравнение 3GDE.L с LUK2.L
3GDE.L (Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR) and LUK2.L (L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) are both Leveraged Equities funds. 3GDE.L is actively managed, while LUK2.L is passively managed. Over the past year, 3GDE.L returned 17.23% vs 38.26% for LUK2.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. 3GDE.L charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for LUK2.L.
Доходность
Сравнение доходности 3GDE.L и LUK2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3GDE.L торгуется в EUR, в то время как LUK2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUK2.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3GDE.L показывает доходность -67.70%, что значительно ниже, чем у LUK2.L с доходностью 15.83%.
3GDE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -50.45%
- 6 месяцев
- -76.88%
- С начала года
- -67.70%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LUK2.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 8.61%
- С начала года
- 15.83%
- 1 год
- 38.26%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам 3GDE.L и LUK2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3GDE.L Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR | -67.70% | 690.23% | -18.68% |
LUK2.L L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) | 15.83% | 36.23% | 6.84% |
Correlation
The correlation between 3GDE.L and LUK2.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GDE.L vs. LUK2.L — Ранг доходности на риск
3GDE.L
LUK2.L
Сравнение 3GDE.L c LUK2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L) и L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3GDE.L | LUK2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.19 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 6.76 | -6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3GDE.L и LUK2.L
Максимальная просадка 3GDE.L за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки LUK2.L в -62.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GDE.L и LUK2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GDE.L | LUK2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.22% | -62.25% | -21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.22% | -17.43% | -66.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.22% | -3.24% | -80.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.37% | -11.43% | -14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.49% | 5.64% | +37.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GDE.L и LUK2.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L) имеет более высокую волатильность в 44.40% по сравнению с L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что 3GDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUK2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GDE.L | LUK2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.40% | 5.79% | +38.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.89% | 19.91% | +96.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.91% | 23.04% | +119.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.49% | 26.30% | +93.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.49% | 30.35% | +89.14% |
Сравнение комиссий 3GDE.L и LUK2.L
3GDE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LUK2.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GDE.L и LUK2.L
Ни 3GDE.L, ни LUK2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3GDE.L and LUK2.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LUK2.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LUK2.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for 3GDE.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and L&G. Their fees differ too: 0.75% for 3GDE.L and 0.50% for LUK2.L.
Подберите оптимальное распределение для 3GDE.L и LUK2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор