Сравнение 3BP.L с XS2D.L
3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) and XS2D.L (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both Leveraged Equities funds - 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index while XS2D.L tracks the S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3BP.L returned 4.91%/yr vs 21.71%/yr for XS2D.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. 3BP.L charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for XS2D.L.
Доходность
Сравнение доходности 3BP.L и XS2D.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3BP.L торгуется в GBp, в то время как XS2D.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS2D.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3BP.L показывает доходность 75.30%, что значительно выше, чем у XS2D.L с доходностью 19.13%.
3BP.L
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -16.33%
- С начала года
- 75.30%
- 6 месяцев
- 37.46%
- 1 год
- 168.94%
- 3 года*
- -2.25%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
XS2D.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 9.78%
- С начала года
- 19.13%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 55.24%
- 3 года*
- 34.87%
- 5 лет*
- 21.71%
- 10 лет*
- 25.23%
Сравнение доходности по годам 3BP.L и XS2D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3BP.L Leverage Shares 3x BP ETP GBX | 75.30% | 16.83% | -49.99% | -15.24% | 58.02% | -4.62% |
XS2D.L Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | 19.09% | 17.56% | 48.20% | 41.43% | -31.85% | 48.84% |
Correlation
The correlation between 3BP.L and XS2D.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between 3BP.L and XS2D.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов 3BP.L и XS2D.L
Секторы
3BP.L
XS2D.L
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
3BP.L
XS2D.L
-
Сырьевые материалы
3BP.L
-
XS2D.L
-
Коммуникационные услуги
3BP.L
-
XS2D.L
Потребительский циклический сектор
3BP.L
-
XS2D.L
Потребительский защитный сектор
3BP.L
-
XS2D.L
Финансовые услуги
3BP.L
-
XS2D.L
Здравоохранение
3BP.L
-
XS2D.L
Промышленность
3BP.L
-
XS2D.L
Недвижимость
3BP.L
-
XS2D.L
Технологии
3BP.L
-
XS2D.L
Коммунальные услуги
3BP.L
-
XS2D.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BP.L vs. XS2D.L — Ранг доходности на риск
3BP.L
XS2D.L
Сравнение 3BP.L c XS2D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3BP.L | XS2D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 3.49 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 13.13 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3BP.L | XS2D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.43 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.72 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.86 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок 3BP.L и XS2D.L
Максимальная просадка 3BP.L за все время составила -85.47%, что больше максимальной просадки XS2D.L в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BP.L и XS2D.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BP.L | XS2D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.47% | -54.44% | -31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.67% | -15.77% | -23.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.48% | -36.46% | -46.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.47% | -37.20% | -48.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | -0.76% | -46.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.64% | -8.14% | -35.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.42% | 4.20% | +10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BP.L и XS2D.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) имеет более высокую волатильность в 29.33% по сравнению с Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что 3BP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XS2D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BP.L | XS2D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.33% | 6.33% | +23.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.08% | 16.32% | +57.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.97% | 22.67% | +62.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.78% | 30.08% | +59.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.19% | 31.28% | +58.91% |
Сравнение комиссий 3BP.L и XS2D.L
3BP.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XS2D.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BP.L и XS2D.L
Ни 3BP.L, ни XS2D.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3BP.L and XS2D.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XS2D.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XS2D.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for 3BP.L.
3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index, while XS2D.L tracks S&P 500 2x Leveraged Daily Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for 3BP.L and 0.60% for XS2D.L.
Подберите оптимальное распределение для 3BP.L и XS2D.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор