PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3BP.L с SOXL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3BP.L с SOXL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) and SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index while SOXL.L tracks the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, 3BP.L returned 169.78% vs 2211.03% for SOXL.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3BP.L и SOXL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3BP.L торгуется в GBp, в то время как SOXL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3BP.L показывает доходность 75.30%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 802.02%.

3BP.L

1 день
-1.59%
1 месяц
-5.46%
С начала года
75.30%
6 месяцев
47.28%
1 год
169.78%
3 года*
-2.25%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

SOXL.L

1 день
-9.76%
1 месяц
110.23%
С начала года
802.02%
6 месяцев
716.77%
1 год
2,211.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3BP.L и SOXL.L

2026 (YTD)20252024
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		75.30%16.83%-58.10%
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		801.75%3.47%-59.63%

Correlation

The correlation between 3BP.L and SOXL.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.10

The correlation between 3BP.L and SOXL.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L
Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с FSELXSOXL.L с MUUSOXL.L с USDSOXL.L с 2MU.LSOXL.L с SOXL

Доходность на риск

3BP.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3BP.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3BP.LSOXL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
16.20

-14.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
5.09

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.63

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

43.15

-38.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

128.87

-117.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3BP.L vs. SOXL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3BP.L на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа SOXL.L равного 16.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3BP.L и SOXL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3BP.LSOXL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

16.20

-14.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.61

-0.55

Просадки

Сравнение просадок 3BP.L и SOXL.L

Максимальная просадка 3BP.L за все время составила -85.47%, что меньше максимальной просадки SOXL.L в -95.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BP.L и SOXL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3BP.LSOXL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.47%

-95.81%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.67%

-50.58%

+10.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.91%

-9.76%

-37.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.64%

-61.38%

+17.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.42%

16.97%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности 3BP.L и SOXL.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) составляет 29.33%, в то время как у Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) волатильность равна 56.90%. Это указывает на то, что 3BP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3BP.LSOXL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.33%

56.90%

-27.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.08%

103.24%

-29.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.97%

134.86%

-49.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.78%

136.53%

-46.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.19%

136.53%

-46.34%

Сравнение комиссий 3BP.L и SOXL.L

И 3BP.L, и SOXL.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3BP.L и SOXL.L

Ни 3BP.L, ни SOXL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3BP.L and SOXL.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3BP.L and SOXL.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index, while SOXL.L tracks NYSE Semiconductor Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3BP.L и SOXL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор