Сравнение 3BP.L с 2BRE.L
3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) and 2BRE.L (Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 3BP.L is passively managed, while 2BRE.L is actively managed. Over the past 3 years, 3BP.L returned -2.25%/yr vs 11.46%/yr for 2BRE.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3BP.L и 2BRE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3BP.L торгуется в GBp, в то время как 2BRE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2BRE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3BP.L показывает доходность 75.30%, что значительно выше, чем у 2BRE.L с доходностью -14.56%.
3BP.L
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 75.30%
- 6 месяцев
- 47.28%
- 1 год
- 169.78%
- 3 года*
- -2.25%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
2BRE.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- -14.56%
- 6 месяцев
- -15.96%
- 1 год
- -14.09%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3BP.L и 2BRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3BP.L Leverage Shares 3x BP ETP GBX | 75.30% | 16.83% | -49.99% | -15.24% | 58.02% | 2.52% |
2BRE.L Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR | -14.56% | 0.18% | 48.08% | 15.89% | 8.81% | -1.09% |
Correlation
The correlation between 3BP.L and 2BRE.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between 3BP.L and 2BRE.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BP.L vs. 2BRE.L — Ранг доходности на риск
3BP.L
2BRE.L
Сравнение 3BP.L c 2BRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3BP.L | 2BRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.92 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | -0.69 | +4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | -1.41 | +13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3BP.L | 2BRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | -0.58 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.32 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок 3BP.L и 2BRE.L
Максимальная просадка 3BP.L за все время составила -85.47%, что больше максимальной просадки 2BRE.L в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BP.L и 2BRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BP.L | 2BRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.47% | -39.82% | -45.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.67% | -23.79% | -15.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.48% | -37.53% | -44.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | -34.93% | -11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.64% | -17.53% | -26.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.42% | 11.66% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BP.L и 2BRE.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) имеет более высокую волатильность в 29.33% по сравнению с Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что 3BP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2BRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BP.L | 2BRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.33% | 7.52% | +21.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.08% | 20.87% | +53.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.97% | 28.31% | +56.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.78% | 37.23% | +52.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.19% | 37.23% | +52.96% |
Сравнение комиссий 3BP.L и 2BRE.L
И 3BP.L, и 2BRE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BP.L и 2BRE.L
Ни 3BP.L, ни 2BRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3BP.L and 2BRE.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3BP.L and 2BRE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для 3BP.L и 2BRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор