PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 3BAL.L с SUK2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3BAL.L с SUK2.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

3BAL.L (WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged) and SUK2.L (L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) are both exchange-traded funds - 3BAL.L is a Leveraged Equities fund tracking the EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index, while SUK2.L is a Inverse Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 3BAL.L returned 18.00%/yr vs -17.07%/yr for SUK2.L. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. 3BAL.L charges 0.89%/yr vs 0.60%/yr for SUK2.L.

Доходность

Сравнение доходности 3BAL.L и SUK2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3BAL.L показывает доходность 25.99%, что значительно выше, чем у SUK2.L с доходностью -12.71%. За последние 10 лет акции 3BAL.L превзошли акции SUK2.L по среднегодовой доходности: 18.00% против -17.07% соответственно.

3BAL.L

1 день
-4.44%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
16.39%
С начала года
25.99%
1 год
159.56%
3 года*
137.08%
5 лет*
79.57%
10 лет*
18.00%

SUK2.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
-7.72%
С начала года
-12.71%
1 год
-27.94%
3 года*
-19.62%
5 лет*
-17.69%
10 лет*
-17.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3BAL.L и SUK2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3BAL.L
WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged		25.99%433.07%68.07%63.85%-24.90%108.27%-79.89%25.77%-70.96%15.80%
SUK2.L
L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)		-12.71%-32.13%-6.81%-6.41%-13.97%-32.73%-1.17%-29.96%15.40%-23.23%

Correlation

The correlation between 3BAL.L and SUK2.L is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г.

-0.58

The correlation between 3BAL.L and SUK2.L has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged

L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)

Часто сравнивают с 3BAL.L:
3BAL.L с 3KOR.L3BAL.L с SPXU3BAL.L с 3XLE.L3BAL.L с XS2D.L3BAL.L с QQQ3BAL.L с 2MU.L3BAL.L с 3PLT.L
Часто сравнивают с SUK2.L:
SUK2.L с LDEU.LSUK2.L с LGGL.LSUK2.L с DEL2.LSUK2.L с LEGR.LSUK2.L с LGJP.LSUK2.L с AUCO.LSUK2.L с BCOM.L

Доходность на риск

3BAL.L vs. SUK2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3BAL.L
Ранг доходности на риск 3BAL.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BAL.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BAL.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BAL.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BAL.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BAL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SUK2.L
Ранг доходности на риск SUK2.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUK2.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3BAL.L c SUK2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3BAL.LSUK2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
-1.24

+3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-1.82

+4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.80

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

-0.91

+4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

-1.45

+10.84

3BAL.L vs. SUK2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3BAL.L на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа SUK2.L равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3BAL.L и SUK2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3BAL.L и SUK2.L

Максимальная просадка 3BAL.L за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке SUK2.L в -98.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BAL.L и SUK2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3BAL.LSUK2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.29%

-98.38%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.44%

-30.53%

-14.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.31%

-52.62%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.94%

-65.37%

-12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.78%

-86.18%

-11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.30%

-98.31%

+51.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.80%

-84.98%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.93%

18.90%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности 3BAL.L и SUK2.L

WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что 3BAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUK2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3BAL.LSUK2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

5.69%

+11.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.11%

19.48%

+37.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.89%

22.53%

+46.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.78%

25.52%

+49.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.40%

29.98%

+52.42%

Сравнение комиссий 3BAL.L и SUK2.L

3BAL.L берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SUK2.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3BAL.L и SUK2.L

Ни 3BAL.L, ни SUK2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3BAL.L and SUK2.L have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUK2.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUK2.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for 3BAL.L.

3BAL.L is categorized as Leveraged Equities, while SUK2.L is Inverse Equities. 3BAL.L tracks EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index, while SUK2.L tracks FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.89% for 3BAL.L and 0.60% for SUK2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3BAL.L и SUK2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор