Сравнение 3BAL.L с DS2P.L
3BAL.L (WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged) and DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) are both Leveraged Equities funds - 3BAL.L tracks the EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index while DS2P.L tracks the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, 3BAL.L returned 18.00%/yr vs -23.39%/yr for DS2P.L. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. 3BAL.L charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for DS2P.L.
Доходность
Сравнение доходности 3BAL.L и DS2P.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3BAL.L показывает доходность 25.99%, что значительно выше, чем у DS2P.L с доходностью -11.00%. За последние 10 лет акции 3BAL.L превзошли акции DS2P.L по среднегодовой доходности: 18.00% против -23.39% соответственно.
3BAL.L
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- 16.39%
- С начала года
- 25.99%
- 1 год
- 159.56%
- 3 года*
- 137.08%
- 5 лет*
- 79.57%
- 10 лет*
- 18.00%
DS2P.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -1.11%
- С начала года
- -11.00%
- 1 год
- -7.47%
- 3 года*
- -24.32%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- -23.39%
Сравнение доходности по годам 3BAL.L и DS2P.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3BAL.L WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged | 25.99% | 433.07% | 68.07% | 63.85% | -24.90% | 108.27% | -79.89% | 25.77% | -70.96% | 15.80% |
DS2P.L L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) | -11.00% | -29.68% | -28.35% | -29.73% | 13.75% | -35.96% | -31.61% | -42.13% | 34.26% | -24.13% |
Correlation
The correlation between 3BAL.L and DS2P.L is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г. | -0.66 |
The correlation between 3BAL.L and DS2P.L has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BAL.L vs. DS2P.L — Ранг доходности на риск
3BAL.L
DS2P.L
Сравнение 3BAL.L c DS2P.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3BAL.L | DS2P.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | -0.27 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | -0.58 | +9.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3BAL.L и DS2P.L
Максимальная просадка 3BAL.L за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке DS2P.L в -99.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BAL.L и DS2P.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BAL.L | DS2P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -99.62% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.44% | -27.26% | -18.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.31% | -67.63% | +17.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.94% | -78.85% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.78% | -93.76% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.30% | -99.59% | +52.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.80% | -89.22% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 12.82% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BAL.L и DS2P.L
WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что 3BAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DS2P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BAL.L | DS2P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.99% | 9.45% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.11% | 28.11% | +29.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.89% | 34.11% | +34.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.78% | 36.73% | +38.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.40% | 38.73% | +43.67% |
Сравнение комиссий 3BAL.L и DS2P.L
3BAL.L берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DS2P.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BAL.L и DS2P.L
Ни 3BAL.L, ни DS2P.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3BAL.L and DS2P.L have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DS2P.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DS2P.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for 3BAL.L.
3BAL.L tracks EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index, while DS2P.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.89% for 3BAL.L and 0.50% for DS2P.L.
Подберите оптимальное распределение для 3BAL.L и DS2P.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор