Сравнение 3BAL.L с 3MST.L
3BAL.L (WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged) and 3MST.L (Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP) are both Leveraged Equities funds - 3BAL.L tracks the EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index while 3MST.L tracks the Euronext 3x Long MicroStrategy Index. Both are passively managed. Over the past year, 3BAL.L returned 116.19% vs -99.29% for 3MST.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. 3BAL.L charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for 3MST.L.
Доходность
Сравнение доходности 3BAL.L и 3MST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3BAL.L торгуется в GBp, в то время как 3MST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3MST.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3BAL.L показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у 3MST.L с доходностью -78.55%.
3BAL.L
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 14.54%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 116.19%
- 3 года*
- 133.01%
- 5 лет*
- 59.71%
- 10 лет*
- —
3MST.L
- 1 день
- -8.62%
- 1 месяц
- -71.45%
- С начала года
- -78.55%
- 6 месяцев
- -88.85%
- 1 год
- -99.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3BAL.L и 3MST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3BAL.L WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged | -1.51% | 433.07% | -4.47% |
3MST.L Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | -78.55% | -98.53% | 183.29% |
Correlation
The correlation between 3BAL.L and 3MST.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BAL.L vs. 3MST.L — Ранг доходности на риск
3BAL.L
3MST.L
Сравнение 3BAL.L c 3MST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) и Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3BAL.L | 3MST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.78 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -1.00 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | -1.21 | +7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3BAL.L | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.50 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.40 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок 3BAL.L и 3MST.L
Максимальная просадка 3BAL.L за все время составила -97.78%, примерно равная максимальной просадке 3MST.L в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BAL.L и 3MST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BAL.L | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.78% | -99.94% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.44% | -99.53% | +54.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -99.94% | +81.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -85.51% | +19.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 82.32% | -65.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BAL.L и 3MST.L
Текущая волатильность для WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) составляет 18.85%, в то время как у Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) волатильность равна 61.38%. Это указывает на то, что 3BAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3MST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BAL.L | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.85% | 61.38% | -42.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.46% | 159.89% | -105.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.79% | 198.61% | -129.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.94% | 235.94% | -161.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.85% | 235.94% | -153.09% |
Сравнение комиссий 3BAL.L и 3MST.L
3BAL.L берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии 3MST.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BAL.L и 3MST.L
Ни 3BAL.L, ни 3MST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3BAL.L and 3MST.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 3MST.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3MST.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for 3BAL.L.
3BAL.L tracks EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index, while 3MST.L tracks Euronext 3x Long MicroStrategy Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.89% for 3BAL.L and 0.75% for 3MST.L.
Подберите оптимальное распределение для 3BAL.L и 3MST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор