PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3BAL.L с 3BP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3BAL.L с 3BP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3BAL.L (WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged) and 3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) are both Leveraged Equities funds - 3BAL.L tracks the EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index while 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3BAL.L returned 59.71%/yr vs 4.91%/yr for 3BP.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. 3BAL.L charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for 3BP.L.

Доходность

Сравнение доходности 3BAL.L и 3BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3BAL.L показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у 3BP.L с доходностью 75.30%.

3BAL.L

1 день
-4.27%
1 месяц
14.54%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
16.46%
1 год
116.19%
3 года*
133.01%
5 лет*
59.71%
10 лет*
—

3BP.L

1 день
-1.59%
1 месяц
-16.33%
С начала года
75.30%
6 месяцев
37.46%
1 год
168.94%
3 года*
-2.25%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3BAL.L и 3BP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3BAL.L
WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged		-1.51%433.07%68.07%63.85%-24.90%24.67%
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		75.30%16.83%-49.99%-15.24%58.02%-4.62%

Correlation

The correlation between 3BAL.L and 3BP.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.21

The correlation between 3BAL.L and 3BP.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Часто сравнивают с 3BAL.L:
3BAL.L с 3KOR.L3BAL.L с 3XLE.L3BAL.L с SPXU3BAL.L с XS2D.L3BAL.L с QQQ3BAL.L с 2MU.L3BAL.L с 3PLT.L
Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L

Доходность на риск

3BAL.L vs. 3BP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3BAL.L
Ранг доходности на риск 3BAL.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BAL.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BAL.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BAL.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BAL.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BAL.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3BAL.L c 3BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3BAL.L3BP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.98

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.28

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

4.23

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

11.67

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3BAL.L vs. 3BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3BAL.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3BP.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3BAL.L и 3BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3BAL.L3BP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.98

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.06

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.06

+0.03

Просадки

Сравнение просадок 3BAL.L и 3BP.L

Максимальная просадка 3BAL.L за все время составила -97.78%, что больше максимальной просадки 3BP.L в -85.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BAL.L и 3BP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3BAL.L3BP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.78%

-85.47%

-12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.44%

-39.67%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.31%

-82.48%

+32.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.94%

-85.47%

+7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

-46.91%

+28.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.25%

-43.64%

-22.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.77%

14.42%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности 3BAL.L и 3BP.L

Текущая волатильность для WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) составляет 18.85%, в то время как у Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) волатильность равна 29.33%. Это указывает на то, что 3BAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3BAL.L3BP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.85%

29.33%

-10.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.46%

74.08%

-19.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.79%

84.97%

-16.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.94%

89.78%

-14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.85%

90.19%

-7.34%

Сравнение комиссий 3BAL.L и 3BP.L

3BAL.L берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии 3BP.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3BAL.L и 3BP.L

Ни 3BAL.L, ни 3BP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3BAL.L and 3BP.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 3BP.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3BP.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for 3BAL.L.

3BAL.L tracks EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index, while 3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.89% for 3BAL.L and 0.75% for 3BP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3BAL.L и 3BP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор