PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3800.HK с XCHP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3800.HK с XCHP.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GCL-Poly Energy Holdings Ltd (3800.HK) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO).

XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности 3800.HK и XCHP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в GCL-Poly Energy Holdings Ltd (3800.HK) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3800.HK и XCHP.TO

2026 (YTD)202520242023
3800.HK
GCL-Poly Energy Holdings Ltd		-11.32%-1.85%-12.90%-12.06%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		13.82%40.25%11.28%17.49%
Разные валюты инструментов

3800.HK торгуется в HKD, в то время как XCHP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCHP.TO были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3800.HK показывает доходность -11.32%, что значительно ниже, чем у XCHP.TO с доходностью 13.82%.

3800.HK

1 день
1.08%
1 месяц
-15.32%
С начала года
-11.32%
6 месяцев
-29.32%
1 год
-3.09%
3 года*
-22.01%
5 лет*
-12.60%
10 лет*
-2.34%

XCHP.TO

1 день
0.40%
1 месяц
2.28%
С начала года
13.82%
6 месяцев
21.75%
1 год
84.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GCL-Poly Energy Holdings Ltd

iShares Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с 3800.HK:
3800.HK с FSLR
Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TO

Доходность на риск

3800.HK vs. XCHP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3800.HK
Ранг доходности на риск 3800.HK: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3800.HK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3800.HK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3800.HK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3800.HK: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3800.HK: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3800.HK c XCHP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GCL-Poly Energy Holdings Ltd (3800.HK) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3800.HKXCHP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

2.11

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

2.78

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.38

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.13

-3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

12.12

-12.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3800.HK vs. XCHP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3800.HK на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа XCHP.TO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3800.HK и XCHP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3800.HKXCHP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.11

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.97

-1.08

Корреляция

Корреляция между 3800.HK и XCHP.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3800.HK и XCHP.TO

3800.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
3800.HK
GCL-Poly Energy Holdings Ltd		0.00%0.00%0.00%4.84%3.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.37%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 3800.HK и XCHP.TO

Максимальная просадка 3800.HK за все время составила -95.70%, что больше максимальной просадки XCHP.TO в -42.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3800.HK и XCHP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

3800.HKXCHP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.70%

-38.95%

-56.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.50%

-14.22%

-27.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.80%

-5.86%

-73.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.55%

-9.23%

-58.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.89%

6.01%

+12.88%

Волатильность

Сравнение волатильности 3800.HK и XCHP.TO

GCL-Poly Energy Holdings Ltd (3800.HK) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что 3800.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCHP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3800.HKXCHP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.75%

12.57%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.56%

26.75%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.79%

41.25%

+16.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.82%

38.85%

+27.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.83%

38.85%

+29.98%