PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BZ.DE с AH50.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BZ.DE с AH50.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36BZ.DE (iShares MSCI China A UCITS ETF) and AH50.DE (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) are both China Equities funds - 36BZ.DE tracks the MSCI China A Inclusion while AH50.DE tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, 36BZ.DE returned 5.98%/yr vs 8.17%/yr for AH50.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. 36BZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for AH50.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36BZ.DE и AH50.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36BZ.DE показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у AH50.DE с доходностью 13.38%. За последние 10 лет акции 36BZ.DE уступали акциям AH50.DE по среднегодовой доходности: 5.98% против 8.17% соответственно.

36BZ.DE

1 день
-0.75%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.71%
6 месяцев
11.84%
1 год
33.04%
3 года*
8.44%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
5.98%

AH50.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
0.48%
С начала года
13.38%
6 месяцев
16.15%
1 год
31.49%
3 года*
12.81%
5 лет*
1.06%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BZ.DE и AH50.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
36BZ.DE
iShares MSCI China A UCITS ETF		9.71%10.25%19.91%-17.13%-21.26%13.41%28.50%37.21%-23.49%14.90%
AH50.DE
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		13.38%11.41%26.06%-15.94%-16.05%2.97%14.92%41.09%-16.54%20.91%

Correlation

The correlation between 36BZ.DE and AH50.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.86

The correlation between 36BZ.DE and AH50.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS ETF

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с 36BZ.DE:
36BZ.DE с ICGA.DE36BZ.DE с MWRD.L36BZ.DE с IQQC.DE36BZ.DE с EXXU.DE36BZ.DE с H4ZP.DE36BZ.DE с CXSE36BZ.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с AH50.DE:
AH50.DE с CHIN.DEAH50.DE с CEBG.DEAH50.DE с CNAA.DEAH50.DE с LHKG.DEAH50.DE с LCHI.DEAH50.DE с C024.DEAH50.DE с EXXU.DE

Доходность на риск

36BZ.DE vs. AH50.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BZ.DE
Ранг доходности на риск 36BZ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BZ.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BZ.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BZ.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BZ.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AH50.DE
Ранг доходности на риск AH50.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BZ.DE c AH50.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BZ.DEAH50.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.83

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.42

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

4.40

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

12.99

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BZ.DE vs. AH50.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BZ.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AH50.DE равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BZ.DE и AH50.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BZ.DEAH50.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.83

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.36

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.35

-0.33

Просадки

Сравнение просадок 36BZ.DE и AH50.DE

Максимальная просадка 36BZ.DE за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки AH50.DE в -45.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BZ.DE и AH50.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BZ.DEAH50.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-45.20%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-7.15%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.01%

-25.16%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

-38.11%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.38%

-45.20%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-5.93%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.19%

-16.78%

-13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.43%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BZ.DE и AH50.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) составляет 5.55%, в то время как у Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что 36BZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AH50.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BZ.DEAH50.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.94%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

12.32%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

17.18%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

23.21%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

22.82%

-0.72%

Сравнение комиссий 36BZ.DE и AH50.DE

36BZ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AH50.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BZ.DE и AH50.DE

36BZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AH50.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
36BZ.DE
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AH50.DE
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.07%3.00%2.24%2.80%3.06%1.67%1.80%1.65%2.56%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, 36BZ.DE and AH50.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 36BZ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36BZ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.DE.

36BZ.DE tracks MSCI China A Inclusion, while AH50.DE tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for 36BZ.DE and 0.65% for AH50.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BZ.DE и AH50.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор