PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BD.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BD.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36BD.DE (iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 36BD.DE is a Government Bonds fund tracking the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, 36BD.DE returned 1.18%/yr vs 56.37%/yr for SEC0.DE. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. 36BD.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36BD.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36BD.DE показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 98.10%.

36BD.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.33%
6 месяцев
0.62%
1 год
2.03%
3 года*
1.18%
5 лет*
1.94%
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
18.95%
С начала года
98.10%
6 месяцев
98.14%
1 год
188.23%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BD.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		1.33%-5.15%8.61%0.84%-1.81%2.39%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.11%

Correlation

The correlation between 36BD.DE and SEC0.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

-0.12

The correlation between 36BD.DE and SEC0.DE shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 36BD.DE:
36BD.DE с TRDL.DE36BD.DE с BBTR.DE36BD.DE с MDBA.DE36BD.DE с SYBT.DE36BD.DE с PR1T.DE36BD.DE с SPP3.DE36BD.DE с SPP7.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

36BD.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BD.DE
Ранг доходности на риск 36BD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BD.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BD.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BD.DESEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
5.89

-5.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
5.86

-5.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.75

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

14.81

-14.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

52.61

-51.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BD.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BD.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 5.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BD.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BD.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

5.89

-5.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.17

-0.99

Просадки

Сравнение просадок 36BD.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка 36BD.DE за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BD.DE и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BD.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-39.35%

+27.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-12.90%

+9.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-39.35%

+29.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-2.85%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-11.85%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.64%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BD.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) составляет 0.74%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что 36BD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BD.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

13.13%

-12.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

25.14%

-21.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

32.42%

-27.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

29.95%

-22.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.16%

29.95%

-22.79%

Сравнение комиссий 36BD.DE и SEC0.DE

36BD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BD.DE и SEC0.DE

Ни 36BD.DE, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

36BD.DE and SEC0.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 36BD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36BD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

36BD.DE is categorized as Government Bonds, while SEC0.DE is Semiconductors. 36BD.DE tracks FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Their fees differ too: 0.15% for 36BD.DE and 0.35% for SEC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BD.DE и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор